در سال‌های اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای نفت عرضه گردیده است. هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک پر تفوی و هم‌چنین افزایش کارایی بازار سرمایه است. جهت هر چه کاراتر شدن بورس نیز، نیاز به عرضه اوراق بهادار متنوع با ریسک و بازده متفاوت می‌باشد، عرضه اوراق اختیار و آتی معامله، کمک بزرگی به کارتر شدن این بازار مهم مالی خواهد نمود ولی، باید به این یک سؤال پاسخ داده شود که به این ابزا...

جایگزینی تراکتورها کار بسیار مشکلی است. اغلب مدیران مزرعه نیاز به اتخاذ چنین تصمیم اقتصادی در مورد ماشین های خود دارند. هزینه های تعمیرونگهداری می تواند اثرات معنی داری بر چنین تصمیم های اقتصادی و پیش بینی ها داشته باشند. هدف از این تحقیق تعیین مدل رگرسیونی است که بتواند عمر اقتصادی را تعیین کند. این مطالعه با استفاده از داده های واقعی 60 تراکتور دو چرخ محرک از کشت و صنعت آستان قدس رضوی در طول ...

در این پایان نامه‎به‎مدل سازی بازارهای مالی می پردازیم و مدل نوسان زمان-‎‎متغیر را در نظر می گیریم. برای این منظور مدل بلک-شولز را به گونه ایی تعمیم می دهیم که در آن تلاطم تصادفی باشد. در واقع با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه را با رژیم سوئیچینگ دینامیکی مدل سازی می کنیم. در مدل ارائه شده، متغیرهای وضعیت غیرقابل مشاهده برای نوسانات سهام به وسیله ...

طرح کرانک نیکلسون یک روش متداول استفاده شده در قیمت گذاری عددی قراردادهای مالی در یک قالب بلک-شولز می باشد. هدف ما در این پایان نامه استفاده از طرح های فشرده مرتبه بالا برای قیمت گذاری اختیار معاملات تحت مدل بلک-شولز است. معادله بلک-شولز می تواند به معادله گرما تبدیل شود. نشان می دهیم که برای معادله گرما با شرایط اولیه هموار، طرح های فشرده مرتبه بالا همگرایی مرتبه 4 را می دهد ولی اگر شرایط بازد...

با توجه به اهمیت جذب انرژی در صنایع مختلف، جاذب های ضربه سبک از جمله سازه لانه زنبوری تحت بارگذاری درون و برون صفحه ای مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا رابطه تحلیلی برای تنش مسطح با در نظر گرفتن مدل سخت شوندگی توانی ارائه شده است. با استفاده از رابطه کرنش قفل شدگی و انرژی کرنشی، رابطه ی میزان انرژی ویژه جذب شده توسط سازه لانه زنبوری مدرج استخراج شده است. به منظور راستی آزمایی روابط ...

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط علی و همزمان بازده سهام، حجم معاملات و نوسان بازده با استفاده از مدل‌های چندگانه VAR-GRJ-GARCH و GRJ-GARCH-DCC پرداخته است. برای تخمین ارتباط همزمان بازده سهام و حجم معاملات، به جای رویه یک مرحله‌ای از رویه دو مرحله‌ای استفاده شد که بر مشکلات عددی معین که اغلب در تخمین مدل‌های چندگانه GARCH پیش می‌آید، غلبه خواهد کرد. در ابتدا و برای پاسخ به فرضیه اول، با استفاده از م...

در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌ایم. نتایج به‎دست آمده نشان می‌دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به‌ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تأثیرگذارند و تأثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت‌های بزرگ در مقایسه ب...

بحران کمبود آب و شدت تأثیرات پدیده النینو در چند سال اخیر، از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش پیش‌رو ارایه مدل‌های بهینه برای پایش بهینه تغییرات مقادیر آب ذخیره‌شده در درختان با توجه به اهمیت زیاد آن در روند چرخه آب و ایجاد کلیما در جنگل‌های آمیخته راش گلندرود نور بود. در سال 1390،پس از دیسک‌برداری به ‌ازای دو تا پنج متر طول تنه 174 درخت قطع‌شده، نمونه‌های چوبی با اب...

در تحقیق حاضر، انتقال حرارت جابجایی مختلط در حفره ی پر شده از نانوسیال غیرنیوتنی با استفاده از مدل دوفازی مخلوط شبیه سازی شده است. نانوسیال آب- مس در این مسئله از خود رفتار سیالات رقیق شونده‌ی برشی را نشان می‌دهد. تأثیر رفتار غیرنیوتنی سیال با استفاده از مدل قانون توانی برای مقادیر مختلف شاخص قانون توانی بررسی شده است. پس از اعمال معادلات حاکم و مدل‌های مورد نظر در کد محاسباتی، اعتبارسنجی آن با...

در بازارهای سرمایه کارا در شکل نیمه قوی، قیمت سهام منعکس کننده تمامی اطلاعات است که منتشر شده و در اختیار عموم قرار دارد. در چنین بازارهای قیمت سهام نسبت به اطلاعات جدید مرتبط واکنش نشان میدهد و تغییرات قیمت متناسب با اطلاعات دریافتی خواهد بود. اما در بعضی از بازارها رویه هایی به منظور کنترل تغییرات قیمت سهام وضع شده و توسط مسئولان بورس اوراق بهادار به کار گرفته میشود که به آنها متوقف کننده های...