پژوهش های متداول در زمینه رگرسیون های پیشگو، حالتی را بررسی می کنند که در آن به ازای هر t، متغیر yt به وسیله متغیر xt-1 پیش بینی می شود، وقتی که {xt} ساختار ar(1) دارد. با وجود این، ممکن است سری های پیشگویی وجود داشته باشند که ساختار اتورگرسیو آن ها با مرتبه بزرگ تر از 1 باشند. مسأله موجود در این مدل ها، اریبی برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی ضرایب شیب، تحت برخی شرایط است. در این پایان نامه مدل...

هدف اصلی مقاله حاضر، استفاده از مدل‌های احتمال اتورگرسیو میانگین متحرک(ARMA) به منظور مدل‌سازی سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی GPS می‌باشد. موقعیت‌های روزانه ایستگاه دائمی </stron...

خشک‌سالی پدیده‌ای است که برای پیش‌بینی آن نمی‌توان از مدل مشخصی استفاده کرد. بر این اساس، محققان تلاش می‌کنند با استفاده از مدل‌های پیشرفته دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش دهند. در این زمینه، مدل‌های استوکاستیک خطی، شبکة عصبی مصنوعی، و مدل‌های هیبرید می‌توانند در دقت پیش‌بینی مفید باشند. تحقیق حاضر به بررسی کارایی مدل‌های اتورگرسیو میانگین متحرک تجمعی (ARIMA)، شبکة عصبی مصنوعی مستقیم (DMSNN)، شبکة عص...

هدف اصلی این مطالعه بررسی روابط میان تورم، بیکاری و رشد اقتصادی در قالب منحنی‌های فیلیپس، اوکان و عرضه کل است. دراین راستا از روش‌های غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم در بازه فصلی1380 تا 1395 استفاده شد. نتایج نشان داد که: الف) بر اساس آزمون تراسورتا، منحنی فیلیپس از مدل غیرخطی لجستیک؛  منحنی اوکان از مدل غیرخطی نمایی و عرضه کل از مدل خطی تبعیت می‌کند. ب) الگوی فیلیپس تصریح شده از دو رژیم پیروی می...

پژوهش حاضر به بررسی وجود استقلال در سری‌های بازده (شکل ضعیف کارایی) سهام شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبعیت آن از مدل گشت تصادفی می‌پردازد. فرضیه اول این که تغییرات متوالی قیمت سهام از مدل گشت تصادفی تبعیت کرده و مستقل از همدیگر است. فرضیه دوم این که سری‌های قیمتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سری‌های تصادفی است. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمتی روزانه 50 شرکت برتر بورس و شرکت‌های...

آگاهی از روند متغیرهای کلان اقتصادی همواره برای اقتصاددانان، برنامه¬ریزان و سیاست¬گذاران اهمیت بسیاری داشته است. از این¬رو، همواره سعی شده¬است که پیش¬بینی این متغیرها با کمترین خطای ممکن صورت بگیرد. هدف مطالعه حاضر، مقایسه مدل¬های پیش¬بینی تک¬متغیره شامل روش¬های اقتصادسنجی و شبکه¬های هوش¬مصنوعی برای پیش¬بینی رشد بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور روش¬های، اقتصادسنجی مدل خودرگرسیون میانگین متحرک ...

در استنباط آماری، مسیل? آزمون نیکویی برازش در تجزیه و تحلیل سری های زمانی بخش مهمی از توجه محققین را به خود اختصاص داده است که آزمون نرمال بودن سری یکی از مهمترین این آزمون ها است. در این پایان نامه آزمون های نیکویی برازش جدیدی برای توزیع خطای مدل اتورگرسیو مرتب? اول بر مبنای برآورد امید تابع توزیع آماره های ترتیبی تبدیل یافته به روش بوت استرپ ارایه خواهد شد و نشان داده می شود که آماره های پیشن...

اهمیت اقلیم و متغیرهای وابسته به آن در ابعاد مختلف زندگی بشری بر هیچ فردی پوشیده نیست. لزوم برنامه ریزی مدون و با دقت بالا برای دستیابی به بالاترین راندمان ها در زمینه های مختلف وابسته به اقلیم از جمله بیمه محصولات کشاورزی، اهمیت پیش بینی مقادیر متغیرهای اقلیمی را دو چندان می کند. از میان متغیرهای اقلیمی موثر بر فعالیت های کشاورزی، دما، بارندگی و سرعت باد، بدلیل تأثیر مستقیم بر تبخیر و تعرق و ن...

در این پایان نامه طرح های بلوکی همسایه-متعادل با خطاهای همبسته مورد مطالعه قرار گرفته است. در این طرح ها هر تیمار به گونه ای به هر واحد آزمایش اختصاص داده می شود که هر تیمار به تعداد دفعات یکسان در همسایگی تیمارهای دیگر قرار می گیرد. ابتدا با توجه به تعریف معیار بهینگی عمومی روشی برای به دست آوردن طرح های بهینه معرفی می شود که اساس این روش ماکسیمم کران بالایی است که برای اثر ماتریس اطلاع در نظر...

مقاله حاضر در پی این است که رشد نرخ ارز واقعی را با استفاده از مدلهای خود بازگشتی دو حالته مارکف مدل­سازی کند. برآوردهای تجربی نشان می­دهند که سیکل­های نرخ ارز واقعی توسط یک الگوی بازگشتی چرخشی نسبت به مدل­های بازگشتی ساده بهتر می­تواند توصیف شوند.      مدل خود بازگشتی مارکف، یک روش غیر­خطی است که پرش­ها و بحران­های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل­سازی می­کند و سال­های تغییر رژیم نوسانات ارز را ...