احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهتری...

امروزه پیش بینی روندی که در آینده ممکن است برای قیمت یک سهام خاص به وجود آید، از جمله موضوعاتی است که در مسائل مالی مورد توجه قرار دارد. برای انجام این کار، می توان از مدل های سری های زمانی استفاده کرد. یکی از کاربردهای مهم مدل های سری های زمانی، در ریاضیات مالی است. اما در ریاضیات مالی، به دلیل این که مشاهدات جمع آوردی شده در طول زمان، از ویژگی ناهم واریانسی برخوردار هستند، نمی توان از مدل ...

چکیده: توزیع مرکب پواسون-گاما یکی از توزیع های مهم در علم آمار می باشد که کاربردهای وسیعی در حل مسائل پیدا کرده است. این توزیع از روی توزیع اولیه ی پواسون و توزیع پیشین گاما، و در نتیجه توزیع پسین به صورت توزیع مرکب پواسون-گاما پدیدار می شود. در این پایان نامه، کلیه ی مشخصه های توصیفی و پارامتری توزیع پواسون-گاما ارائه می شود. برای یافتن برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترها از روش نیوتن استفاده ...

در حدود دو قرن، فرایند پواسون با ویژگی عدم حافظه برای توزیع نمایی متناظر به عنوان ساده ترین و یکی از مهم ترین مدل های تصادفی مورد استفاده قرار گرفته است در حالی که در دنیای پیرامون ما فرایند های زیادی با حافظه بلند مدت (همچون شبکه ترافیک و دیگر سیستم های پیچیده) وجود دارند. بنابراین تعمیم فرایند پواسون به نحوی که این فرایندها را نیز شامل شود سودمند است. در این تعمیم، یک پارامتر ??(0,1] به عنوان...

فرآیندهای پواسن آمیخته برای مدلهای طبیعی حوادث که در زمانهای پیوسته یا گسسته رخ می دهند استفاده میشوند. در این پایان نامه، به تشریح فرآیندهای پواسن آمیخته و حالت خاص آن، فرآیند پواسن- گاما خواهیم پرداخت. توزیع تک بعدی فرآیند پواسن- گاما، توزیع دوجمله ای منفی بوده و از این توزیع برای برآورد پارامترهای فرآیند پواسن- گاما استفاده می شود. هدف اصلی در این پایان نامه، بدست آوردن توزیع های مجانبی توام...

در این پایان نامه ابتدا کاربردهایی از ترتیب نسبت درستنمایی متناسب و ترتیب نسبت درستنمایی متناسب انتقال یافته را در نظریه سیستم ها، مدل های شوک پواسون و غیره مورد مطالعه قرار می دهیم. سپس ترتیب نسبت مشتق تبدیل لاپلاس را برای مشتقات مراتب بالاتر تعمیم داده و ویژگی های از آن را بررسی خواهیم کرد. سپس بر اساس مشتقات تبدیل لاپلاس رده ای از متغیرهای تصادفی را معرفی می کنیم و خواص و ویژگی های آن را به ...

در این پایان نامه دو سامانه ی صف بندی ‎m/g/1‎ با ‎n-‎خط مشی و سرویس دهنده ی برداشتنی و ‎m[x]/g/1‎ با سرویس دهنده ی غیرقابل اعتماد و تعطیلی با تاخیر با استفاده از روش ماکسیمم آنتروپی را بررسی می کنیم‎.‎ در سامانه ی صف بندی ‎m/g/1‎ با ‎n-‎خط مشی و سرویس دهنده ی برداشتنی، متقاضیان با توزیع پواسون با پارامتر ‎لاندا وارد سامانه می شوند و زمان های سرویس، متغیرهای تصادفی با توزیع کلی هستند. سرویس دهن...

قضایای حدی یکی از مهم ترین نتیجه های نظری در نظریه احتمال هستند که از جمله قضیه های مهم آن قضیه حد مرکزی و قانون اعداد بزرگ است. ‎‎به بیان ساده‏، قضیه حد مرکزی بیان می کند که توزیع مجموع تعداد زیادی از متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع‏ با وارایانس متناهی‏، به سمت یک متغیر تصادفی مشخص میل می کند که تقریبا دارای توزیع نرمال است. و در قانون اعداد بزرگ شرایطی بیان می شود که تحت آن شرایط میانگین دنب...

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه‌های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از داده‌های خسارتی تعدیل‌شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به‌عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل‌سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهتری...