برخورداری از توان تامین نقدینگی برای پاسخ گویی به نیازهای کوتاه مدت و با هزینه ای معقول ، از مهم ترین ویژگی های یک سامانه مدیریت موثر نقدینگی محسوب می شود. بحران اخیر بازارهای مالی، مراجع نظارت بانکی را بر آن داشت که ضمن ریشه یابی علل بحران و یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت از آن، تدابیری برای پیشگیری از تکرار پذیری آن بیندیشند. که در جستجوی علل بحران، ریسک نقدینگی یکی از عوامل مهم تلقی شد ...

وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل var-bekk بررسی شده است. به نظر می رسد، بازده های روزانه شاخص شرکت‎های کوچک تر، با تأخیر، دنباله روی بازده های روزانه شاخص شرکت‎های بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم - تأخر)؛...

برای پایش فرایندهای خودهمبسته ی یک متغیره و همچنین کنترل فرایندهای چندمتغیره نمودارهای زیادی ارائه شده است، ولی باوجود کاربرد نسبتاً فراوان، نمودارهای چندمتغیره در حالت خودهمبسته کم تر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این نوشتار بااستفاده از روشی جدید به منظور کاهش خودهمبستگی مشاهدات، یک نمودار کنترل به نام نمودار میانگین های گروهی دسته بندی شده ی چندمتغیره (m g b m) برای پایش بردار میانگین فراینده...

در دهه‌های گذشته، روش‌های متعددی جهت حل مسأله بهینه‌سازی غیرقطعی بهره‌برداری از مخزن پیشنهاد شده‌ است که یکی از آنها روش برنامه‌ریزی پویای دوگان غیرقطعی (SDDP) است. بررسی پیشینه تحقیقات نشان می‌دهد که در اغلب تحقیقات پیشین، عدم قطعیت جریان ورودی به مخازن در روش SDDP براساس یک مدل‏ آماری خودهمبسته (AR(1 یا خودهمبسته فصلی (PAR(2 مدلسازی شده است. رویکرد دیگر برای مدلسازی عدم قطعیت در SDDP که کمتر ...

جهت دستیابی به توسعه پایدار درک تحولات نظام شهری در راستای شناخت روند تغییرات اندازه، شکل و ساختار شهرها در مقیاس زمانی و فضایی امری حیاتی است. توزیع رتبه-اندازه شهری روشی مناسب برای تشخیص و تحلیل توزیع های اندازه شهری در مقیاس فضایی و زمانی می باشند. مدل رشد خودهمبسته فضایی-زمانی توزیع رتبه-اندازه شهری توسط ژو و هریس برای شهرهای تگزاس معرفی شده است. این پژوهش در پی آن است تا متدولوژی ترکیب خود...

برای پایش فرایندهای خودهمبسته‌ی یک‌متغیره و همچنین کنترل فرایندهای چندمتغیره نمودارهای زیادی ارائه شده است، ولی باوجود کاربرد نسبتاً فراوان، نمودارهای چندمتغیره در حالت خودهمبسته کم‌تر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این نوشتار بااستفاده از روشی جدید به‌منظور کاهش خودهمبستگی مشاهدات، یک نمودار کنترل به‌نام نمودار میانگین‌های گروهی دسته‌بندی شده‌ی چندمتغیره (M‌G‌B‌M) برای پایش‌بردار میانگین فراینده...

اکثر مدل­های غیرخطی بر پایه مدل­سازی میانگین خطا توسعه یافته­اند اما مدل­های غیرخطی خودهمبسته با واریانس شرطی، بر پایه مدل­سازی واریانس داده­های سری باقی­مانده استوار هستند. این مدل­ها با ترکیب شدن با مدل­های خطی، تا حدودی دقت مدل­سازی و پیش بینی ها را افزایش می­دهند. در این مطالعه با استفاده از داده­های تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری 91-1352، مدل­های خودهمبسته با میانگین متحرک و دو خط...

اکثر مدل­های غیرخطی بر پایه مدل­سازی میانگین خطا توسعه یافته­اند اما مدل­های غیرخطی خودهمبسته با واریانس شرطی، بر پایه مدل­سازی واریانس داده­های سری باقی­مانده استوار هستند. این مدل­ها با ترکیب شدن با مدل­های خطی، تا حدودی دقت مدل­سازی و پیش‌بینی‌ها را افزایش می­دهند. در این مطالعه با استفاده از داده­های تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری 91-1352، مدل­های خودهمبسته با میانگین متحرک و دو خط...

تورم بالا و متغیر از خصیصه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است. این مطالعه به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تاثیر سیاست های پولی و تحریم ها بر تورم در ایران و یافتن مولفه های اصلی آن با استفاده از رویکرد هم انباشتگی، خودهمبسته برداری (ardl) و مدل تصحیح خطای برداری (vecm) در دوره زمانی 1392-1369 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که متغیر های پولی مهم ترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تور...

یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصی...