نتایج جستجو برای: مدل قیمتگذاری آربیتراژ
تعداد نتایج: 120042 فیلتر نتایج به سال:
اوراق اختیار از ابزارهای مهم بازارهای مالی بوده و قیمتگذاری اوراق با معادله قیمتگذاری بلک شولز بسیار متداول است. این معادله جهت قیمتگذاریِ اختیارهای اروپائى استفاده میشود. با بکارگیریِ علوم ریاضی در مباحث مالی، امکان ارائه مدلهای جدیدترِ قیمتگذاری اختیار معامله فراهم شده است. در این مقاله با روش جدید حل معادله دیفرانسیل تحت عنوان نیکیوورو - اوواروف، امکان ارائه مدل متفاوت قیمتگذاری بلک شولز...
هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیش بینی نشده متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، صرف ریسک و تولیدات ناخالص داخلی بر بازده مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده ها به صورت ماهانه و برای دوره زمانی 1387- 1378 (120 ماه) و بااستفاده از سیستم رگرسیون های ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت...
در سالهای اخیر قیمتگذاری تراکم به عنوان یکی از مهمترین روشهای مدیریت تقاضا در معابر شهری بکار میرود. علیرغم مطالعات متعدد انجام شده در خصوص قیمتگذاری تراکم در محدوده های شهری، قیمتگذاری برای کمانهای متراکم شهری به صورت منفرد از سابقه چندانی برخوردار نیست. پل طبقاتی صدر که اخیراً بهرهبرداری شده، به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. این پل که دارای مسیرهای جایگزینی مانند بزرگراه صدر (در همسطح)...
این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی میباشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونۀ تحقیق، به پرتفویهایی براساس دو گشتاور مرتبه سوّم و چهارم دادهها یعنی همچولگی و همکشیدگی مرتب میشوند. سپس در هرکدام از پرتفویها سه مدل CAPM، فاما و فرنچ و کارهارت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تخمین مدلها براساس طبقهبندی همچولگی و همکشیدگی باعث ...
خرید و فروش همزمان کالاهای مشابه یا هم ارزش، اصطلاحاً آربیتراژ نامیده می شود. آربیتراژ مفهومی اقتصادی است که با تجدید ساختار در صنعت برق، وارد مطالعات بازار برق شده است. شرکت تولید کننده برق، با انجام آربیتراژ می تواند از ظرفیت واحدهای خود به جای تولید انرژی، برای شرکت در بازار خدمات جانبی استفاده کند یا به فروش سوخت و بخار تولیدی بپردازد. آربیتراژ بین توان حقیقی و راکتیو، به معنای «خرید و فروش ...
هدف: در علم مالی، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار به معمایی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار مثبت است، نتایج بسیاری از پژوهشها، بر رابطه منفی میان متغیرهای یادشده دلالت دارد. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات انجامشده به بررسی عوامل اثرگذار بر این رابطه پرداختهاند. در این پژوهش نیز تلاش شده است که رابطه میان ریسک غیرسیستم...
در این تحقیق به آنالیز اثر بخشی الگوریتم جنگلهای تصادفی در زمینه آربیتراژ آماری پرداخته شده است، همچنین برای سنجش عملکرد الگوریتم جنگلهای تصادفی در زمینه آربیتراژ آماری نسبت به دیگر مدلهای ارائه شده در پژوهشهای پیشین، مقایسه نتایج بدست آمده از کاربرد این الگوریتم با الگوریتم شبکههای عصبی عمیق انجام شده است. مدلهای مورد نظر با اطلاعات مربوط به قیمت سهام آموزش داده شده و خروجی بدست آمده از ...
آرزوی همه فعالان بازار سرمایه یافتن رابطه ای برای پیش بینی رفتار قیمتی دارایی ها است. مدلهای بسیاری برای این کار تا کنون ارائه شده اند. از جمله این مدلها یا روشها می توان به تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، فرضیه سطوح کارایی بازار، تئوری پورتفولیو و نیز مدلهای قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای، تئوری آشوب و شبکه های عصبی اشاره کرد. مدلهای قیمت گذاری ممکن است تک متغیره و یا چند متغیره باشند. از طرف...
در سالهای اخیر قیمتگذاری تراکم به عنوان یکی از مهمترین روشهای مدیریت تقاضا در معابر شهری بکار میرود. علیرغم مطالعات متعدد انجام شده در خصوص قیمتگذاری تراکم در محدوده های شهری، قیمتگذاری برای کمانهای متراکم شهری به صورت منفرد از سابقه چندانی برخوردار نیست. پل طبقاتی صدر که اخیراً بهرهبرداری شده، به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. این پل که دارای مسیرهای جایگزینی مانن...
هدف تحقیق، بررسی کاربرد تئوری قیمتگذاری آربیتراژ و تأثیر تغییرات پیشبینی نشدهی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، عرضهی پول، نرخ ارز، قیمت نفت، ساختار دورهای نرخهای بهره و تولیدات صنعتی بر بازدهی مورد انتظار هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق دادهها به صورت فصلی و برای دورهی زمانی 1386- 1376 (44 فصل) و با استفاده از سیستم رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط غیرخطی تکراری م...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید