گاهی در مطالعات آماری با داده هایی سر و کار داریم که مستقل از هم نیستند و وابستگی آنها ناشی از مکان و موقعیت آنهاست، این گونه داده ها را داده های فضایی می نامیم. در این پایان نامه برآنیم تا ویژگی های مدل arma فضایی و بعضی روشهای معروف پردازش تصویر بر اساس برآورد نیرومند پارامتر مدل های اتورگرسیو فضایی را توضیح دهیم. گاهی یک تصویر ممکن است به دلایل گوناگونی مخدوش و یا معیوب شود و ما علاقه مند به...

در این پایان نامه پوشش های هندسی نیرومند مورد مطالعه قرار می گیرد. فرض کنید f‎ یک تابع صعودی، مثبت و دلخواه، k>0 یک عدد صحیح و t>1یک عدد حقیقی باشد. گراف ‎ g=(v‎, ‎e) ‎ یک ‎-t پوشش -f(k) ‎نیرومند بر روی مجموعه نقاط ‎ v ‎ است، در صورتی که به ازای هر زیرمجموعه ی دلخواه ‎ s ‎ شامل k ‎ رأس از مجموعه رأس های ‎v ‎یک مجموعه ی s^+‎ از مجموعه رأس های ‎ v ‎ و شامل ‎ s ‎ به اندازه حداکثر ‎ f(k) ‎ وجود د...

برای اهداف طراحی مهندسی، ویژگی برجسته ی جنبش زمین در اثر زلزله، بوسیله ی "پارامترهای مشخصه‎ی مهندسی" ارزیابی می شود. با توجه به اینکه بدلیل پیچیدگی پروسه ی گسلش و ایجاد زلزله، انتشار موج زلزله، پاسخ سایت و...، استخراج یک معادله ی قطعی با دقت بالا برای پیش بینی پارامترهای جنبش نیرومند زمین در اثر زلزله غیر-ممکن است، روابط پیش بینی مشخصه ی جنبش زمین نوعاً با استفاده از تحلیل های آماری اطلاعات زلزل...

یافتن زوج ویژه (مقادیرویژه- بردارویژه) مسأله مقدار ویژه تعمیم یافته یکی از موضوعات مهم و اساسی در علوم و مهندسی می باشد. روش های مختلفی مانند الگوریتم های زیرفضای کریلف، آرنولدی و لانزوس برای یافتن زوج ویژه تعمیم یافته وجود دارند. الگوریتم های مونت کارلو زنجیر مارکف یکی ازروش های جایگزین برای این منظور است. در این رساله تعدادی الگوریتم مونت کارلو برای محاسبه زوج ویژه تعمیم یافته ارائه داده ایم....

همانطور که می دانیم حضور داده های پرت در یک مجموعه از مشاهدات هموارد مورد بحث بوده است، در سری های زمانی نیز حضور این گونه داده ها غیر قابل اجتناب است و از آنجا که حذف داده های پرت از یک مجموعه داده ی سری زمانی کاری نسبتا نامعقول است، پس لازم است به برآوردگرهایی دست یابیم که اثرپذیری کمتی از داده های پرت نسبت به برآوردگرهای کلاسیک داشته باشند. از آنجا که الگوی خودبازگشتی همبسته دوره ای دارای کا...

قدرت شواهد آماری توسط نسبت درستنمایی اندازه گیری می شود. دو ویژگی کاربردی وکلیدی این معیار، احتمال مشاهده شواهد قوی گمراه کننده و احتمال مشاهده شواهد ضعیف است. برای تابع درستنمایی متناظر با مدل آماری پارامتری، این احتمالات وقتی مدل به طور صحیح انتخاب شده باشد ساختار ساده ای در نمونه های بزرگ دارد. در این پایان نامه به بررسی چگونگی تغییر این ساختار با داشتن مدل اشتباه می پردازیم که نیاز به معیار...

دراین پژوهش به بررسی سیستم پاداش و جریمه نمایی به منظور تجزیه و تحلیل اقتصادی در بازار بیمه می پردازیم.سیستم پاداش وجریمه، بیمه گذاران را که خسارت دریافت نموده اند را از طریق افزایش حق بیمه جریمه نموده و پاداشی برای بیمه گذارانی که خسارتی گزارش نکرده اند با کاهش حق بیمه در نظر می گیرد.هدف از سیستم های پاداش و جریمه علاوه بر تشویق بیمه گذاران، برای رانندگی بهتر، ارزیابی دقیق ریسک افراد می باشد ب...

This article has no abstract.

چکیده در این مطالعه از 1040 داده جنبش نیرومند ثبت شده توسط شبکه شتابنگاری ایران (ismn) که مربوط به 150 زلزله با بزرگی ممانی 5 و بیشتر از آن و عمق کانونی کمتر از42 کیلومتر می باشد، جهت بدست آوردن رابطه ای مناسب برای برآورد سریع بزرگی استفاده شده است. ما روش wu and teng (2004) را برای معرفی رابطه تجربی برآورد سریع بزرگی در ایران بکار گرفتیم که در آن از کمیتی به نام لرزش موثر کلی استفاده می شود. ...

انتخاب مدل، مقدمه تحلیل داده ها است. به همین منظور روش های مختلفی برای انتخاب مدل توسعه یافته است. این موضوع در حضور داده های دورافتاده حساسیت بیشتری دارد. داده های دورافتاده، داده هایی هستند که می توانند برآوردگرهای کلاسیک را تحت تاثیر قرار دهند. لذا تحلیل های مبتنی بر آنها بی اعتبار می شود. در آمار نیرومند، روش ها و برآوردگرهایی پیشنهاد می گردد که با وجود داده های دورافتاده، تحلیل های قابل اع...