نتایج جستجو برای: ارزش در معرض ریسک مشروط
تعداد نتایج: 757383 فیلتر نتایج به سال:
ارزش در معرض ریسک معمولترین معیار اندازهگیری ریسک در بانکها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده میشود. برای اندازهگیری ارزش در معرض ریسک سبدی از داراییهای مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدلسازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین ا...
در این تحقیق فواید مدلهای گارچ چندمتغیره ی پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک و اثرات سرریز بازدهی قیمت نفت خام اوپک و نفت خام تگزاس غربی مورد بررسی قرار داده میشود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته میشود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چ...
همه سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبهرو هستند. بنابراین، اندازهگیری ریسک از مهمترین مسائل نزد سرمایهگذاران میباشد. پژوهش حاضر به اندازهگیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک میپردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدلهای GARCH اندازهگیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال...
در این مطالعه، رابطه در گذر زمان بین بازده و ریسک با استفاده از داده های سری زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. با ایجاد پرتفوی ارزشی و پرتفوی رشدی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (bm) در هر ماه دوره زمانی 0931 تا 0933 و به دست آوردن سری های منفرد بازده های مازاد این پرتفوی ها، کواریانس مشروط و بتای مشروط بازده های مازاد این پرتفوی ها با پرتفوی بازار با استفاده از الگوی نا...
ریسک قیمت نفت خام برای کشورهای صادرکننده نفت از جایگاه ویژهای برخوردار است، بنابراین وجود مکانیزمی برای پوشش ریسک قیمت نفت در این کشورها اهمیت بالایی دارد. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه ریسک قیمت، ارزش در معرض ریسک است. در این مقاله، سعی میشود تا با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک، مکانیزمی برای مدیریت ریسک درآمدهای نفتی ایران طراحی گردد، بدین منظور از مدلهای واریانس ناهمسان شرط...
با وجود استفادۀ روزافزون از الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی چندهدفه در شاخههای مختلف علوم، بهکاربردن آنها بهعنوان ابزار بسیار قدرتمند در زمینۀ بهینهسازی سبد سرمایه، بهویژه حل مسئلۀ چندهدفه، همچنان در مراحل اولیۀ پژوهش است. در این مقاله، از الگوریتمهای تکاملی چندهدفه برای حل مسئلۀ بهینهسازی چندهدفۀ سبد سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای این منظور، دو روش مهم و پرکاربردِ...
تحقیق اخیر مدلی برای انتخاب سبدسهام بر اساس رویه ردیابی شاخص به نمایش میگذارد.این پژوهش سرمایه گذاری اجتماعی را به عنوان معیاری برای انتخاب سهام مورد توجه قرار میدهد، ساخت سبد سهام شامل معیارهای اقتصادی ، اجتماعی و اخلاقی میشود.در مدل پیشنهادی خطای ردیابی و ارزش در معرض خطر مشروط به عنوان سنجه ریسک وجود دارد، از طرف دیگر تلاش میشود بازده سبد سهام حداکثر گردد.در این تحقیق ابتدا به بررسی انواع مد...
هر سرمایهگذار همواره به دنبال سبد سرمایهگذاری است که با حداقل ریسک، بیشترین عایدی را نصیب او نماید. انحراف معیار بازده دارائی، اندازه ریسک آن دارائی محسوب میشود. در این پژوهش از رویکرد ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل پرتفوی بهینه سهام استفاده شده است. با انتخاب یک نمونه آماری متشکل از هفت شرکت فعال در بورس اورق بهادار تهران، ابتدا ماتریس واریانس-کواریانس با روش میا...
در راستای مدیریت ریسک بازار، بعد از اندازه گیری ارزش در معرض خطر پرتفوی باید به طوردقیق اجزای تشکیل دهنده آن را شناسایی و ریسک پرتفوی را حداقل نمود. در غالب مدل های مالی فرض می شود که توزیع مشاهدات (بازده ها)، نرمال است و بر اساس این توزیع ارزش در معرض خطر و سایر معیار های ریسک بازار محاسبه می شوند. این در حالی است که مشاهدات در واقعیت از توزیع های غیر نرمال پیروی می کنند. بنابراین این پژوهش از...
انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب میشود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسکهای مطلوب و نامطلوب میباشد. آنچه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازهگیری آن مهم است، ریسکهای نامطلوب و اندازهگیری آنها میباشند. یکی از روشهای اندازهگیری اینگونه ریسکها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخصهای مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید