هدف این تحقیق محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است.عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازه گیری ریسک موجود است، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد...

کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم ترین موضوعات در مباحث مالی می­باشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه­گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (var) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومیت یافته است. پیش­بینی دقیق var معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم گیری های سرمایه­گذاری و مدیریت ریسک فراهم می­کند. به ع...

این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به عنوان سنجه ای مفید در اندازه گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی ها به­طور معمول ازتوزیع هایی با دنباله های پرتراکم ناشی می شود. بنابراین، محاسبات ارزش در م...

در این تحقیق، از روش شبکه گردابه و مدل‌سازی دنباله آزاد برای پیش‌بینی دقیق ساختار دنباله و بارگذاری تیغه‌های روتور بالگرد در پرواز ایستایی استفاده شده‌است. در روش شبکه گردابه، تیغه‌ها با صفحه تخت مدل شده و حلقه‌های گردابه روی سطح تیغه‌ها توزیع می‌گردند. در مدل سازی دنباله آزاد و با چرخش تیغه‌ها، گردابه‌ها به دنباله ریزش کرده و با سرعت محلی القاشده توسط گردابه‌های روی تیغه‌ها و روی دنباله جابجا ...

در تحلیل سیستم های مهندسی، به طور معمول فرض می شود که متغیرهای طول عمر مولفه ها از هم مستقل و هم توزیع ‎ (iid)‎ هستند. در نتیجه، تحت این شرایط، از کار افتادگی یکی از مولفه ها روی طول عمر سایر مولفه ها تاثیری ندارد. اما این ویژگی در عمل کمتر رخ می دهد زیرا مولفه های باقیمانده برای اینکه عملکرد کل سیستم در سطح قابل قبولی باشد تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت. این امر باعث می شود که طول عمر مولفه ...

در این تحقیق، از روش شبکه گردابه و مدل سازی دنباله آزاد برای پیش بینی دقیق ساختار دنباله و بارگذاری تیغه های روتور بالگرد در پرواز ایستایی استفاده شده است. در روش شبکه گردابه، تیغه ها با صفحه تخت مدل شده و حلقه های گردابه روی سطح تیغه ها توزیع می گردند. در مدل سازی دنباله آزاد و با چرخش تیغه ها، گردابه ها به دنباله ریزش کرده و با سرعت محلی القاشده توسط گردابه های روی تیغه ها و روی دنباله جابجا ...

در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه 1381 تا آخر بهمن ماه 1389 پیشنهاد شده است. به منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده ...

چکیده: به علت اهمیت و پیچیدگی جریان حول سیلندرها، در این تحقیق به بررسی تجربی جریان اغتشاشی و تراکم ناپذیر حول دو سیلندر هم اندازه با مقطع مربعی و دایروی با آرایش مجاور هم (پهلو به پهلو) پرداخته شده است. نتایج این آزمایش ها شامل پروفیل سرعت متوسط، ضریب درگ و عدد استروهال می باشد. به منظور ایجاد جریان سیال در این تحقیق از دستگاه سرعت سنج سیم داغ استفاده شده است. عدد رینولدز با توجه به مشخصه های...

تلاش در جهت شناسایی مدل مناسب و بالا بردن دقت اندازه‏گیری با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با نداشتن برخی نواقص ارزش در معرض ریسک، سنجه قابل اعتماد‏تری می‏باشد. در این پژوهش با مطالعه در خصوص ویژگی‏های داده‏های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وکاربرد مدل FIGARCH-EVT در محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی، تصریح دقیق‏تری حاصل شده است. اب...