نتایج جستجو برای: دلتا ارزش در معرض خطر شرطی
تعداد نتایج: 757427 فیلتر نتایج به سال:
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمدهترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازهگیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازهگیری ریسک وجود دارد، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شدهای برای سبد دارایی فرض میکنند، بهطور معمول توزیع مشترک نرمال در مدلهای ت...
مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایهگذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما این شیوه هایریاضی پاسخ های مختلفی ارایه می دهند که گاهی بعضی از آن ها دقیق تر و کاملتر می باشد. در این مقاله ما بهبررسی وابستگی ساختاری بین نرخ مبادله دلار و سری های زمانی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران وتاثیر آن بر مرز ...
دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس های مختلف از مدل های garch و مدل تلاطم تصادفیsv را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...
تغییر پذیری نقشی اساسی در مدیریت ریسک مالی دارد. مدلی که می تواند تغیر پذیری را در سری های زمانی مالی بررسی کند مدل اتورگرسیو ناهمگن شرطی است. مدل های اتورگرسیو ناهمگن شرطی تعمیم یافته ابزاری گسترده و ضروری در اقتصاد سنجی مالی محسوب می شوند و تا همین اواخر با روش های ماکزیمم درستنمایی کلاسیک برآورد می شدند. ابتدا کارکرد و نمایی کوتاه از الگوی بیزی را بررسی کرده و در قسمت بعد برآورد ه...
در این مقاله اثر شوک های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل سازی آن از یک مدل arji-garch استفاده می کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (arji) برای مدل سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل garch به کار می بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل arji-garch ارزش در معرض ریسک (var) شاخص فلز...
شناسایی ساختار وابستگی بین داراییهای مالی و تأثیر آن در سنجههای ریسک همچون ارزش در معرض ریسک داراییهای مالی از موضوعات مورد توجه محققان است. اما، یکی از چالشهای موجود بر سر راه این هدف، مدلسازی توزیعهای توأم در ادبیات اقتصاد مالی است. کاپولا ها توابع توزیع توأم را به توزیع حاشیه ای تکین هر یک از متغیرها متصل کرده و ساختار وابستگی دادههای چندمتغیره را به خوبی توصیف میکنند. در این پژوهش ب...
در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید نظر شده (r-sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص r-sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(value at risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه var با روش garch با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری...
در این پایان نامه، با توجه به مقدار حداقل سرمایه ی مورد نیاز مقرر در بیانیه ی دوم کمیته ی بال و اصلاحیه ی آن، برای پوشش ریسک بازار، مدل جدیدی برای بهینه سازی سبد دارایی با هدف حداقل نمودن سرمایه مورد نیاز به همراه محدودیت بر تعداد تخطی ها از ارزش در معرض خطر ، برای بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده است. با توجه به تاکید اصلاحیه ی بازل iiدر مورد پوشش ریسک دوران بحران، و در نظر گرفتن ارزش ...
در این تحقیق با استفاده از دادههای قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدلهای ارزش در معرض خطر ورایانس کواریانس مبتنی بر توزیع نرمال و تی استیودنت، پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار، با آزمونهای کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و همچنین توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل اقدام به پس آزمایی این مدلها شد. همچنی...
مدیریت ریسک عبارتست از فرآیندی که از طریق آن یک سازمان یا یک سرمایه گذار در مقابل انواع ریسک ها از خود واکنش نشان می دهد. کشاورزی ارگانیک در کشور در حال پیشرفت است و با بزرگ شدن کشاورزی ارگانیک بحث کنترل در زمینه های مختلف از جمله ریسک اهمیت ویژه ای پیدا می کند در این راستا و به منظور شناسایی مشکلات مرتبط با بازار محصولات ارگانیک که در قالب ریسک بازار مطرح می شود اقدام به اندازه گیری ریسک بازار...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید