در این پایان نامه، برآورد ریسک کراندار شده ی میانگین توزیع نمایی به کمک دو روش محاسبه می گردد. روش اول منسوب به بیرنبام - هلی است و روش دوم که روش بهینه تری نسبت به روش اول است روش نمونه گیری دو مرحله ای نامیده می شود. برای روش دو مرحله ای فرمول های صریحی برای توزیع حجم نمونه ی کل، امید ریاضی و ریسک برآوردگر میانگین توزیع نمایی، ارائه می شود. در ادامه نیز فرمول صریحی برای ریسک مجانبی بیان می...

هدف این پایان نامه مطالعه ی یک روش عددی جدید برای حل معادلات انتگرال ولترا بر پایه ی روش طیفی است. روش طیفی هم محلی لژاندر، برای حل معادلات انتگرال ولترای نوع دوم پیشنهاد شده است و همچنین یک تحلیل خطا با دقت بالا برای این روش ارائه شده که نشان می دهد با شرط به اندازه کافی هموار بودن تابع هسته و تابع منبع خطا ی عددی به صورت نمایی کاهش پیدا می کند. نتایج عددی پیش بینی نظری همگرایی با سرعت نمایی...

در این نوشتار مسئلۀ انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی بازه‌ای بررسی شده است. بدین منظور ارزش در معرض خطر مشروط که زیان انتظاری در یک سطح اطمینان تعیین‌ شده را برآورد می‌کند، معیاری برای برآورد ریسک در نظر گرفته ‌شده است. استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط، باعث می‌شود که مدل انتخاب سبد سهام به یک مدل برنامه‌ریزی خطی تبدیل شود. توسعۀ صورت‎گرفته در این مدل، در نظر گرفتن بازده‌های انت...

در این مقاله روش دنباله‌ای محض برای برآورد پارامتر مقیاس توزیع نمایی وقتی که تابع ریسک توسط مقدار ثابت از پیش تعیین شده‌ای کران‌دار شده باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله فرم‌های بسته‌ای برای امید ریاضی و ریسک متغیر توقف و همچنین برآوردگر مبتنی بر آن به‌دست می‌آید. همچنین برای بهبود عملکرد برآوردگر پارامتر مقیاس، قاعده توقف تعدیل یافته معرفی می‌شود به‌طوری‌که تابع ریسک تحت آن به‌طور ی...

هدف: هدف از انجام این پژوهش، کسب شواهدی تجربی پیرامون عوامل پیشگیری‌کننده از سقوط قیمت سهام می‌باشد. براین اساس، دو حوزۀ اصلی تأثیرگذار در برآیندهای اقتصادی شرکت‌ها، یعنی سیاست‌های گزارشگری مالی شرکت و توانایی‌های حسابرس مستقل شرکت، مورد توجه قرار گرفته است. برای اندازه‌گیری سیاست‌های گزارشگری مالی شرکت از دو سنجۀ شفافیت گزارشگری مالی و درجۀ محافظه‌کاری در حسابداری و جهت کمی‌سازیِ توانایی حسابرس...

در این کار دینامیک درهم‌تنیدگی حالت‌های همدوس دو کیوتریتی تحت هامیلتونی XX و برهمکنش دزیالوشینسکی‌ـ‌موریا و میدان مغناطیسی خارجی بررسی می‌شود. با استفاده از سنجۀ درهم‌تنیدگی کانکرنس تعمیم­یافته، با محاسبات عددی و رسم نمودارهایی بر حسب پارامترهای تأثیرگذار، دینامیک درهم‌تنیدگی آن­ها تجزیه و تحلیل می‌شود. تغییرات سنجۀ کانکرنس تعمیم‌یافته به ازای پارامترهای همدوسی غیر همفاز و اندرکنشی بررسی شد. دا...

برآورد رسوب معلق حوضه­های دارای آمار و اطلاعات به آسانی امکان­پذیر است ولی حوضه­های فاقد آمار، روش­های دیگری را می­طلبد. بر این اساس، روش­های تجربی موسوم به منحنی سنجۀ رسوب یا روابط "دبی- دبی رسوب" ارائه شده است. تحقیق حاضر درصدد ارائۀ روش­های بهتر تفکیک داده و در نهایت تهیه و تدقیق منحنی سنجۀ رسوب معلق در ایستگاه­های هیدرومتری مراوه تپه، هوتن، قازانقایه واقع بر رودخانۀ اترک در حوضۀ آبخیز اترک ...

بر اساس تحقیقات انجام شده استفاده از روش‌های کنترل فرایند آماری، می‌تواند در ارتقای کیفیت فرایندهای جراحی نقش مهمی را ایفا کند. از آن‌جایی‌که شرایط بیماران، قبل از عمل جراحی، با یکدیگر متفاوت است، استفاده از نمودارهای کنترل تعدیل ریسک شده با در نظر گرفتن شرایط و ریسک قبل از عمل جراحی بیماران، از سوی محققان مورد تأکید قرار گرفته است. در استفاده از نمودارهای کنترل در فرایندهای جراحی، میزان حساسی...

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از دو مدل میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) و شبیه...