نتایج جستجو برای: مدل گارچ کاپولا
تعداد نتایج: 120057 فیلتر نتایج به سال:
بیقاعدگی آبوهوا [1] یکی از بیقاعدگیهایی [2] است که در ادبیات دانش مالی رفتاری [3] مورد توجه محققان قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش کردیم، به کمک مدلهای اقتصادسنجی با فرایند گارچ [4] رابطۀ میان بازدهی بورس اوراق بهادار و متغیرهای آبوهوایی شامل دمای هوا، میزان پوشش ابر، سرعت وزش باد و میزان دید در تهران را بررسی کنیم. همچنین، با توجه به شرایط خاص و گاهی بحرانی شهر تهران ازنظر آلودگی هوا،...
روابط بین حجم-بازده مدت زیادی است که به عنوان یکی از عناوین مهم پژوهشی در اقتصاد مالی شناخته می شود، به طوریکه نقش زیادی را در تعیین قیمت آینده ی سهم ایفا می کند. اما در اکثر مواقع زمانی که سرمایه گذاران مشخصات سهمی را مورد بررسی قرار می دهند یا زمانی که قصد تعیین قیمت برای سهامی دارند، معمولاً حجم مبادلات سهم مورد توجه قرار نمی گیرد.در این مقاله از رویکرد کاپولا جهت بررسیرابطه ی حجم-بازده در با...
پژوهش به دنبال کشف نسبتی از سبد دارایی نقدی و آتی سکه طلا میباشد که واریانس سبد را کاهش داده و ریسک سرمایه گذاری را کم کند. این نسبت با استفاده از مدل گارچ چند متغییره محاسبه گردیده است.
توزیع های چند متغیره، نقش مهمی در تئوری آمار وکاربردهای آن داشته است، بنابر این همواره مورد توجه محققان و دانشمندان علوم مربوطه بوده. نکته ی مهمی که بیشتر پژوهشهای محققان را به خود اختصاص داده، بدست آوردن و یا بررسی توزیع های چند متغیره بوسیله ی توزیع های حاشیه ای آنهاست. می دانیم که با داشتن توزیع مشترک، دستیابی به توزیع های حاشیه ای چندان مشکل نیست. اما در مورد ساختن توزیع مشترک و بررسی ویژگ...
در مطالعات پیشین برای مدلسازی بازده مالی، از نرمال ترکیبی و همینطور فرایند مارکوف به طور مجزا، استفاده شده بود. در این تحقیق مدل نرمال ترکیبی به حالت مارکوف-نرمال ترکیبی گسترش یافته است و وزنهای ترکیبی در هر وضعیت متغیر با زمان و تابعی از مشاهدات گذشته در نظر گرفته شدهاند و به این ترتیب محدودیت ثابت بودن وزنها مرتفع گردیده است. پارامترهای مدل پیشنهادی با استفاده از استنتاج بیزین تخمین...
در این مقاله یک مدل ریاضی برای مسئله سیستم تولیدی همکارانه ساخت بر اساس سفارش با رعایت انصاف تخصیص بارهای تولید طراحی شده است. اهداف اصلی مدل، کمینهسازی هزینههای کل و حداکثر استفاده از منابع بهمنظور عادلانه شرایط عدمقطعیت کنترل پارامترهای غیرقطعی روش برنامهریزی فازی شده نتایج نشان میدهد افزایش نرخ عدمقطعیت، مییابد. ازآنجاکه ظرفیت کارخانهها ثابت است، مقدار تقاضا، هر کارخانه نیز میی...
یکی از حوزههای اصلی مدیریت مالی، مدیریت ریسک میباشد. منظور از مدیریت ریسک، شناسایی، اندازهگیری و نظارت بر ریسک است. بنابراین اندازهگیری ریسک از جایگاه ویژهای در مدیریت ریسک برخوردار است. از جمله روش های شناخته شده و پرکاربرد اندازهگیری ریسک، محاسبه ارزش در معرض ریسک میباشد که موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان وگارچ به پیشبینی نوسانات ش...
این پژوهش تاثیر حجم معاملات روی نوسان پذیری بازده سهام را بااستفاده از مدل ترکیب توزیع ها (mdh) بااستفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران رامورد مطالعه قرار داده است. حجم معاملات درقالب نوسان شرطی ومدل گارچ بررسی شده است. برخلاف سایر پژوهش های انجام شده که اثرات حجم معاملات را با استفاده از مدل گارچ در مورد تعداد کمی از سهام بررسی کرده اند، در این پژوهش تمام سهام موجود در شاخص بازده نقدی وق...
مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در ا...
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪک و ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، موجب کاهش ریسک و افزایش سرمایه¬گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. مسلماً رشد اقتصادی یکی از اهداف کشورهای در ¬حال¬ توسعه است. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎر ﻧﻮﺳﺎن و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺿﻤﻦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ¬ﮔﺬاران در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ جو دامی ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎده-ﻫﺎ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید