نتایج جستجو برای: مدل گارچ کاپولا
تعداد نتایج: 120057 فیلتر نتایج به سال:
هدف این پژوهش بررسی رفتار نامنظم در قیمت سهام، انتظارات سرمایهگذاران و بازده سهام با استفاده از شاخص لیاپونوف و شاخص کلموگروف است. همچنین رفتار وابسته قیمت سهام، انتظارات سرمایهگذاران و بازده سهام را دربازه زمانی1390 تا 1396 در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه و تحلیل شد. از روش BDS برای وجود و اندازه گیری رفتار نامنظم استفاده شد. کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ برای مطالعه حرکت مشترک در میان متغ...
پس از تجدید ساختار بازار برق ایران و تبدیل آن به یک بازار رقابتی که قیمت برق را نیروهای حاکم بر بازار تعیین مینمایند، نوسانات قیمتی در این بازار افزایش یافته است. باتوجه به اینکه سری زمانی قیمتهای بازار برق معمولاًً دارای ویژگیهای پیچیده مانند ناپایداری، شرایط غیرخطی و نوسانات زیاد است، ازاینرو هدف اصلی این پژوهش، پیشبینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدلهای تکرژیمی و ...
نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدلهای دیفرانسیل تصادفی در پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیشبینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از دادههای روزانه قیمت نفت خام WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شد...
ارزش در معرض خطر(var)و کسری مورد انتظار(es) دو معیار اندازه گیری ریسک هستند که برای جلوگیری از زیان مالی در موسسات مالی تبیین شده است.در این پایان نامه، یک رویکرد پارامتری برای برآورد و پیش بینی ارزش در معرض خطر و کسری مورد انتظار برای سری های بازده مالی ناهمسان ارائه شده است،که در این راستا از مدل gjr-garch جهت مدل بندی نوسانات بهره جستیم.توزیع شرطی لاپلاس نامتقارن نیز جهت محاسبه چولگی پویا و ...
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمدهترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازهگیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازهگیری ریسک وجود دارد، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شدهای برای سبد دارایی فرض میکنند، بهطور معمول توزیع مشترک نرمال در مدلهای ت...
در این تحقیق برای تعیین بی هنجاریهای قبل از وقوع زمین لرزه از شبیه سازی کاتولوگ های زلزله مشابه با استفاده از تابع کاپولا و معیاری مبتنی بر روش مونت کارلو برای مطالعه و شناسایی خوشه های پر خطر زلزله های آینده استفاده شده است. به دلیل غیر یکنواختی کاتالوگ ها ی لرزه خیز ی موجود، با تولید کاتالوگ مصنوعی و روشهای مبتنی براستدلال تقر یبی برا ی پیگیر ی رفتار فرآ یندها ی پیچیده استفاده شده است. شبیه س...
هدف از این پزوهش بررسی اثر اثر نوسانات نرخ ارز برروی نوسانات قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران است در همین اساس از داده های ماهانه ی نرخ ارز رسمی و قیمت سهام محصولات شیمیایی برای دوره فروردین 89 تا دی ماه 90 استفاده شده است. داده ها با استفاده از مدل گارچ برآورد شده سپس با روش هم جمعی جوهانسون و ols روابط میان متغیر عها تعیین شده است.
در اقتصاد امروز تاثیر بورس اوراق بهادار در سرمایهگذاری، تامین مالی بنگاههای اقتصادی و رشد و توسعه کشورها کاملاً مشهود میباشد. با توجه به ماهیت بورس اوراق بهادار و ریسک ناشی از سرمایهگذاری در آن، سیاستگذاران همواره در جستجوی روشهایی برای پیشبینی شاخص قیمت سهام برای حداقل نمودن ریسک تصمیمگیری بودهاند. در این پژوهش ابتدا روشهای سریزمانی و شبکهعصبی معرفی شده و سپس در فصل چهارم تحقیق، متغی...
در این پژوهش، با بهر هگیری از داد ههای فصلی سری شاخص قیمت مصر فکننده و تولید ناخالص داخلی ایران، روابط میان سه ۱۳۸۷ :۲ بررسی م یشود. برای این منظور، از مدل سازی سری - متغیر تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در دورۀ زمانی ۱۳۶۸ :۱ نااطمینانی تورم، توسط مدل گارچ نمایی و سپس آزمون علیت گرنجر استفاده م یشود. نتایج ب هدست آمده حاکی از شواهد محکمی دال بر وجود یک رابطۀ علی دوطرفۀ مثبت میان تورم و ن...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید