نتایج جستجو برای: فشار بازار ارز
تعداد نتایج: 48646 فیلتر نتایج به سال:
نقش صلاحیت فردی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در ارتقاء سطح قدرت "مالیاتستانی" توسط سازمان امور کشور: بررسی محدودیت (فشار) زمان
برای اقتصادهای صادرکنندهی نفت که در در معرض تکانه رابطه مبادله هستند و سیاستهای مالی موافق چرخهای را دنبال میکنند، رژیم استاندارد هدفگذاری منعطف تورم با نرخ ارز شناور برای سیاستگذاری پولی مناسب نیست و مقام پولی برای مدیریت نوسان نفت مجبور به دخالتهای مکرر در بازار ارز میشود. از راهکارهایی که در ادبیات اقتصادی برای افزایش توان سیاستهای تثبیت اقتصادی در این شرایط مطرح شده مصونسازی س...
با گسترش روزافزون ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی در سراسر دنیا، انتقال رکود و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، رو به رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعهی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوکهای مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملک...
شناسایی رفتار قیمت ها در بازارهای مالی نیازمند توجه به پویایی های موجود در فرایند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این بازارها می باشد و توجه به این موضوع برای سیاستگذاران بازار سرمایه با توجه به نوسانات بازار ارز در ایران ضروری است. در این مقاله، تعدیل نامتقارن و رفتار پویای بازارهای ارز و سهام مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج الگوهای خود رگرسیون های برداری و همجمعی آستانه ای پیرامون روابط بین ای...
این پایان نامه شامل شش فصل به شرح ذیل می باشد: فصل اول شامل مقدمه می باشد. فصل دوم ، حاوی تاریخچه مختصری از تحولات نظام ارزی و نرخ برابری ریال است و سپس ادبیات موضوع و تحقیقات انجام گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است . فصل سوم ، به بیان نظریه های تعیین نرخ ارز پرداخت شده است . فصل چهارم به بررسی بازار یک محیط اقتصادی که در آن تعیین نرخ ارز بر رفتار عوامل تاثیر می گذارد بررسی شده است ....
افزایش همگرایی بازارهای مالی، توجه محققان را به درک چگونگی برهمکنش این بازارها جلب کرده است. نوسان قیمت داراییها اساساً متأثر از جابجاییهای رژیمی در واریانس است که بر اثر رویدادهای اقتصادی-سیاسی که در عرصهی داخلی و بین المللی رخ میدهد بوجود میآید. رهیافت متعارف برای مدلسازی نوسانات بازارهای مالی، مدلهای خود رگرسیونی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته یا گارچ میباشد. بااینحال، نقطه ضعف ا...
سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که امنیت سرمایه گذاری در زمره ی مهم ترین آن ها به شمار می آید. بررسی آمارهای رسمی کشور طی دهه های اخیر نشان می دهد که به طور میانگین تنها حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی کشور به سرمایه گذاری در بخش تولید، اعم از تولید کالا و خدمات اختصاص یافته، و بخش قابل توجهی از آن جذب فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد گردیده است. بر این اساس مطالعه ...
در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداختهشده است. برای این منظور از مدلهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته (MGARCH) و خودهمبسته انباشته میانگین متحرک کسری (ARFIMA) در بازهی زمانی 1/1/1387 الی 29/12/1391 استفادهشده است. نتایج بهدستآمده وجود عدم تقارن در توزیع بازدهی میان دو بازار سهام و ارز را تأیید م...
چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در دادههای روزانه بازدهیهای نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدامیک ...
در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1378 با استفاده از داده های ماهیانه بررسی می شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید