قیمت گذاری اختیار معامله یکی از برجسته ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک- شولز مشهورترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیار است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است. مدل بلک- شولز نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی مالی را در تمام حالات بیان کند. برای مثال قیمت های حاصل از این مدل با داده های بازارهای مالی سازگار نیستند. مدل های فراوانی به عنوان جایگزین این مدل ...

در این تحقیق صفت بره­زایی گوسفند نژاد ایران بلک و دو نژاد بلوچی و آرمان مورد مقایسه قرار گرفت و اثر عوامل محیطی مؤثر بر صفت ذکر شده مطالعه شد. همچنین برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی صفات بره­زایی و متوسط وزن تولد بره­های هر میش (صفتی برای مادر) در نژاد ایران بلک به صورت دو صفتی (خطی-آستانه­ای) تکرارپذیر انجام شد. این رکوردها طی سال های 1359 تا 1388 توسط ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد ...

در این پایان نامه روش جدیدی برای برآورد مدل های تلاطم تصادفی با کاربرد در مدیریت ریسک طراحی شده است. برای برآورد مدل تلاطم تصادفی ابتدا از روش تبدیل فوریه جهت اصلاح قیمت برای ایجاد سری زمانی تلاطم تصادفی استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی به دست آمده است. از آن جا که برای برآورد ارزش در معرض ریسک(var) و ارزش در معرض ریسک شرطی (cvar) تحت مدل های...

این پایان نامه به ساختار روش تفا ضل متناهی و تجزیه و تحلیل عددی جواب به دست آمده از آن، برای معادله ی دیفرا نسیل جزئی غیر خطی بلک - شولز، می پردازد. این نوع معادلا ت، در مدل سازی ارزش گذاری اختیار معامله در مواقعی که هزینه های انجام معامله (کار مزد) در نظر گرفته می شوند، ظاهر می شوند. هزینه های معاملا تی در فرآیند پوشش ریسک سبد های سرمایه به وجود می آیند. مدل غیر خطی که در این پایان نامه تحلیل ...

چکیده این مطالعه سه فرضیه را با داده‏های ایران مورد آزمون قرار داده است. این سه فرضیه عبارتند از: 1- فرضیه‏های فریدمن (1977) و داتسی و سارت(2000) مبنی بر چگونگی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی. 2- فرضیه فریدمن (1968)، فیشر بلک (1987) وکینز (1936) مبنی بر نحوه تأثیر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی. 3- فرضیه دیوراکس (1989) مبنی بر تأثیر مثبت نااطمینانی اقتصادی بر تورم. برای ...

  مقدمه: در میان رنگ­های شیمیایی، ‏رنگ­های آزو، متداول‏ترین رنگ­های بکار­ رفته مصنوعی هستند و کاربرد زیادی در نساجی دارند. ‏این رنگ­ها از آلاینده­های مهم محیط زیست به شمار می­آیند. ‏امروزه به دلیل محدودیت و مشکلات روش­های فیزیکی- شیمیایی در حذف مواد رنگ‏زا، ‏تصفیه زیستی که روشی اقتصادی و موثر برای پالایش و آلودگی زدایی است، ‏ترجیح داده می‏شود .   مواد و روش ‏‏ ها: در این تحقیق، با استفاده از رو...

در بیشتر خاکهای آهکی ایران به دلیل وجود مقدار زیاد کلسیم کربنات و بالا بودن پ هاش خاک ، قابلیت استفاده آهن کم می باشد. دو آزمایش در یک خاک لومی با مقدار آهن قابل استفاده کم از سری چیتگر (fine loamy, carbonatic, thermic, typic calcierepts) برای تعیین 1) اثر آهن بر رشد، عملکرد دانه و ترکیب شیمیایی 12 ژنوتیپ سویا و 2) ارزیابی استافده از یک نوع کلروفیل متر دستی چهت ارزیابی وضعیت آهن در سویا [glynie...

نظر به افزایش و تنوع خطرهایی که واحدهای اقتصادی با آن روبرو هستند، امروزه ابزارهای مشتقه مالی اهمیت بسیاری یافته و حجم معامله گری این مشتقات به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین در طول دهه های اخیر تکنیک-های محاسباتی و ریاضی خیره کننده ای برای تحلیل بازارهای مالی گسترش یافته اند. اکنون به سطحی از نوآوری مالی رسیده ایم که ضروری است همه ی متخصصین علوم مالی از چگونگی کارکرد این بازارها، نح...

در این پایان نامه‎به‎مدل سازی بازارهای مالی می پردازیم و مدل نوسان زمان-‎‎متغیر را در نظر می گیریم. برای این منظور مدل بلک-شولز را به گونه ایی تعمیم می دهیم که در آن تلاطم تصادفی باشد. در واقع با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه را با رژیم سوئیچینگ دینامیکی مدل سازی می کنیم. در مدل ارائه شده، متغیرهای وضعیت غیرقابل مشاهده برای نوسانات سهام به وسیله ...

در این کار تحقیقی یک روش جدید، موثر، گزینش پذیر و بسیار ساده برای تشخیص کاتیون نیکل و آنیون سیانید در محدوده وسیعی از آنیون ها f-، cl-، br-، i-، ch3coo-، h2po4-، scn-، no3-، co32-، c2o42-، so32- با روش رنگ سنجی که به صورت گزینش پذیر عمل می کند گزارش می شود. رفتار اریو کروم بلک تی (ebt)، لیگاند رنگزایی که به راحتی در دسترس است، به عنوان یک گیرنده شیمیایی رنگ سنجی در حضور جزءهای کاتیون فلزی و آنی...