توفان‌های شدید یکی از پدیده‌های طبیعی است که روی محیط زیست آبزیان نقش به سزایی دارد و برای دریانوردانی که به اکوسیستم‌های دریایی وابستگی دارند نیز یک مخاطره محسوب می‌شود.در این پژوهش جهت بررسی احتمال رخداد تندبادهای فرین کرانه‌های بندر بوشهر با مدل آماری تجزیه وتحلیل سری‌های جزیی (Partial series)، آمار روزانه بیشینه سرعت باد ایستگاه هواشناسی دریایی بوشهر در سال‌های(1389- 1356) فراهم شد. صحت وهم...

هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی آثار اقتصادی تأخیر آبستنی گاوهای شیری در گاوداری های بزرگ صنعتی ایران است. روزهای باز بهینه و حداکثر تولید به ترتیب 110 روز و 45 کیلوگرم در نظر گرفته شد. قیمت شیر، هزینۀ اقلام خوراکی، اسپرم و هورمون ها بر اساس متوسط قیمت پاییز 1393 شناسایی شد. با افزایش روزهای باز از 110 به 170 روز هزینۀ اسپرم مصرفی و هورمون لازم برای آبستن کردن دام 2 برابر شد. نتایج این پژوهش نشان داد...

یکی از بی قاعدگی های بازارهای مالی با عنوان اثرات تقویمی یا اثرات دوره های زمانی شناخته می شود. اثرات تقویمی شامل مباحث مختلفی است و در این پژوهش اثر روزهای هفته بر بازدهی نرخ مبادله دلار در برابر ریال در بازار غیر رسمی ارز در ایران طی دوره 1389-1395 با استفاده از 3 مدل مورد بررسی قرار می گیرد. مهم ترین یافته های به دست آمده از تخمین مدل های ارائه شده بدین صورت است: 1. در مدل اول نتایج حاصل شده...

چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...

هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تعداد روزهای باز گاوهای شیری هلشتاین ایران به عنوان شاخص اصلی عملکرد تولید مثلی دام و تاثیر آن بر مدت ماندگاری دام در گله بود. در این مطالعه از داده های شش گله استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل های کمترین مربعات انجام گرفت . به منظور بررسی تاثیر روزهای باز در شکم اول بر ماندگاری دام، از آزمون بقاء و روش کاپلان – مییر استفاده شد. نتایج این آز...

بی‌ثباتی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و به دنبال آن ایجاد تغییرات سریع در فضای حاکم بر بازارهای مالی‌، ریسک اکثر بنگاه‌ها و موسسات مالی را افزایش داده است، به گونه‌ای که مدیران ریسک نگران کاهش ارزش دارایی‌های خود در طی روزهای آتی می‌باشند. در مطالعات اخیر برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ریسک‌های موجود در بازارهای مالی از سنجه‌ی ارزش در معرض ریسک شرطی استفاده ‌شده است. از همین رو در این پژوهش تلاش شد...

هر سرمایه­ گذاری در صدد حداکثر سازی تابع مطلوبیت سرمایه­ گذاری خود در بازار سرمایه از طریق  انتخاب ترکیب سبد سرمایه­ گذاری بهینه می باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که  با مقایسه یک رویکرد جدید در بهینه ­سازی پرتفوی براساس نظریه ارزش فرین با مدل  میانگین – واریانس مارکویتز  مشخص نمایم کدامیک از این دو  روش در انتخاب یک پرتفوی کارآ موفق­تر است.  قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال 1392  تا پایان سال...

همواره  بر قراری رابطه تعادلی بین ریسک و بازده  معیار اصلی برای تصمیمات سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار بوده است. هر سرمایه­گذاری در صدد انتخاب ترکیب بهینه­ای از سرمایه­گذاری است که با توجه به میزان ریسک و بازده آن ، تابع مطلوبیتش حداکثر گردد. در این تحقیق سعی بر آن بود که مدلی کاراتر از مدل­های موجود و مرسوم برای بهینه­سازی سبد سرمایه­گذاری ارائه گردد. مدلی که با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت...

با استفاده از داده‏های میانگین ماهانة ERA-Interim، ال‏نینوهای ۱۹۹۷-199۸، ۲۰۰۹-۲۰۱۰، و ۲۰۱۵-201۶، که به‏ترتیب ال‏نینوهای فرین شرق و مرکز اقیانوس آرام و ال‏نینوی فرین ترکیبی‏اند مطالعه شده است. نتایج نشان داد آغاز هر سه ال‏نینوی فرین از ماه ژوئیه بوده است؛ درحالی‏که تفاوت‏های بارزی در زمان از بین رفتن ال‏نینوهای ۱۹۹۷-199۸ و ۲۰۱۵-201۶ وجود دارد. در هر سه ال‏نینو، بی‏هنجاری‏ها...

ماهیت فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به گونه‌ای است که کسب بازده، مستلزم تحمل ریسک است. یکی از روش‌های شناخته شده برای اندازه گیری پیش بینی و مدیریت ریسک،ارزش در معرض خطر است . علاوه براین مدیریت ریسک مشکلات زیادی در مواجه با رویدادهای فرین دارد. در این مقاله مقدار ارزش در معرض خطر با استفاده از هفت روش مختلف از جمله نظریه ارزش فرین و برای سه سطح اطمینان،برای بازده لگاریتمی شاخص کل بورس تهران،...