پیش بینی نرخ ارز از مسائل مهم مالی است که به خاطر مشکلات ذاتی و کاربردهای عملی آن توجه زیادی را به خود جلب نموده است . روشهای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی به طور سنتی بر دو مفهوم مانایی و خطی بودن بنیان نهاده شده اند، اما در مواردی که پویایی سیستم ویژگی غیرخطی بالایی را نشان می دهد عملکرد این مدلهای سنتی عمدتا ضعیف می باشد، از سوی دیگر شبکه های عصبی و تبدیل موجک توانایی بالقوه خوبی را برای پیش بی...

در این پایان نامه ابتدا بررسی روش تجزیه آدمیان در حل معادلات دیفرانسیل می پردازیم و برخی از ویژگی های سری جواب را شرح می دهیم، سپس دو روش برای به دست آوردن چند جمله ای های آدمیان را بیان می کنیم.در فصل دوم با استفاده از قضیه کوشکی- کوالوسکی همگرایی سری جواب را نشان داده و برای آن یک نرخ همگرایی ارایه می دهیم. در فصل سوم به مقایسه دو روش تجزیه آدمیان و روش تیلور با حل یک مثال خواهیم پرداخت. همچن...

هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سری زمانی فازی مرتبه اول، دوم و سوم و روش آرما و آزمون دقت پیش بینی هر یک از این روش ها است. برای این منظور rmse و مقادیر تعدیل شده آن را بر اساس سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و مقادیر زبانی بین 5 تا 15 محاسبه و کمترین rmse انتخاب شد. بر اساس این انتخاب شاخص کل بورس برای هر یک از سالهای دوره یازده ساله این مطالعه (88-1378) ...

در این رساله، ویژگیهای آماره های مرتب و توزیعهای مجانبی آنها معرفی می شود. مفهوم رکوردها که کاربردهایی در مسائل مربوط به سریهای زمانی از قبیل زلزله، سیل و ... دارد، معرفی و برخی ویژگیهای آن بررسی می شود. همچنین فرآیند پواسون ارتباط نزدیکی با آماره های مرتب و رکوردها دارد، از این رو ارتباط این فرایند با دو مفهوم آماره های مرتب و رکوردها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

پیش‌بینی سری‌های زمانی، مخصوصاً سری‌های زمانی آشوبیِ سیستم‌های پویای غیر‌خطی، یکی از زمینه‌های مهم تحقیقاتی است و کاربرد زیادی در زمینه‌های گوناگون دارد. از میان روش‌های معرفی‌شده برای پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبناک، به استفاده از شبکه‌های عصبی و سیستم‌های فازی بیشتر توجه شده است. در این مقاله، سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقیِ بهبودیافته، برای پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبناک پیشنهاد شده است. با تو...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

مدل سازی نفوذ آب در خاک غیر اشباع معمولاً بر اساس حل عددی معادله ریچاردز انجام می‌گیرد. پیچیدگی‌های موجود در حل عددی، در نظر نگرفتن عدم قطعیت پارامترها، و دشواری‌های کاربرد این شیوه در مدل‌سازی حرکت آب در خاک در مقیاس بزرگ (مزرعه‌ای و ناحیه‌ای) توجه پژوهشگران را به سایر روش ها جلب کرده است. در این پژوهش مدل فازی مبتنی بر قانون برای بررسی نفوذ آب در خاک غیر اشباع بدون کشت گیاهی ارائه شده ...

ارزش در معرض ریسک از سنجه های نوین در اندازه گیری ریسک در نهادهای مالی می باشد. در این مقاله یک مدل کاربردی بر مبنای نظریه اعتبار فازی برای اندازه گیری این سنجه معرفی شده است. بدین منظور، بازده دارایی ها به شکل اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده و برای تخمین ارزش در معرض ریسک از توزیع اعتبار متغیرهای فازی مثلثی استفاده گردیده است. سپس برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این رویکرد مدل سازی را مورد سنج...

چالش عمده در مطالعات مربوط به مدیریت سود، یافتن معیاری است که مشخص کند شرکت ها به چه میزانی، سودهای خود را مدیریت کرده اند. فرض رایج این است که سودها از طریق اقلام تعهدی حسابداری، مدیریت می شوند. در اکثر پژوهش ها، کشف مدیریت سود، مبتنی بر مدل رگرسیون خطی که توسط جونز (1991) پیشنهاد شد، می باشد. هدف این پژوهش مقایسه کارایی مدل های مبتنی بر رگرسیون خطی فازی در کشف مدیریت سود در مقایسه با مدل های ...