در این مقاله روش دنباله‌ای محض برای برآورد پارامتر مقیاس توزیع نمایی وقتی که تابع ریسک توسط مقدار ثابت از پیش تعیین شده‌ای کران‌دار شده باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله فرم‌های بسته‌ای برای امید ریاضی و ریسک متغیر توقف و همچنین برآوردگر مبتنی بر آن به‌دست می‌آید. همچنین برای بهبود عملکرد برآوردگر پارامتر مقیاس، قاعده توقف تعدیل یافته معرفی می‌شود به‌طوری‌که تابع ریسک تحت آن به‌طور ی...

هدف این تحقیق در نظر گرفتن مدل ریسک کلاسیک که با عامل فرآیند وینر ، به مدل ریسک کلاسیک با عامل اغتشاش تبدیل می شود. در این تحقیق فرمول هایی صریح برای تابع چگالی احتمال توام و حاشیه ای مقدار مازاد سرمایه بلافاصله قبل و در زمان ورشکستگی و همچنین تابع چگالی احتمالی برای مقادیر و اندازه خسارت هایی که باعث ورشکستگی شده اند، بررسی می شود. نیاز برای چنین تحقیقی بدین سبب احساس می شود که در مدل ریسک کل...

ریسک سود کل،عامل تعیین کننده مهمی برای تعیین هزینه سرمایه است.اما وقتی سودهای گزارش شده هموار سازی می شوند،ممکن است سود کل،مخاطره آمیزی عملیات را پنهان کند.در چنین مواردی تفکیک سود به اجزای آن کمک بهتری به ارزیابی سرمایه گذاران می کند.بنابراین در این پژوهش،علاوه بر ریسک سود کل به نقش ریسک جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی(به عنوان دو جز سود)در برآورده هزینه سرمایه توجه شده است.هدف این پژ...

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در محیط و شرایطی نامطمئن نسبت به قیمت‌ها و عملکردها مجبور به تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات قرار دارند. ممکن است میزان مصرف نهاده‌ها و نوع نهاده‌ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط وجود ریسک، متفاوت از میزان مصرف نهاده‌ها و نوع نهاده‌ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط اطمینان باشد. استفاده از نهاده‌های جدید علاوه بر قیمت ستانده‌ها و نهاده‌ها و سطح تولید، به عوا...

در این بررسی یک مدل نیمه ­پارامتری ضربی-جمعی برای تابع نرخ مخاطره درنظرگرفته­ شده است که دارای یک تابع مخاطره پایه مجهول است. مدل شامل ضرایب رگرسیونی برای متغیرهای کمکی موثر در شکست و متغیر شکنندگی جهت بیان همبستگی بین فرایند پیشامد انتهایی و پیشامد بازگشتی است. در این رساله بصورت جداگانه دوحالت برای وجود تأثیر مخاطره رقابتی در تحلیل بقای داده­ های مربوط به پیشامد­های بازگشتی استفاده شده است. م...

توزیع های آماری کاربردهای زیادی در علوم مختلف از جمله اقتصاد، مهندسی، علوم اجتماعی، بهداشت و علوم زیستی دارند، و همچنین برای توصیف پدیده های جهان واقعی به کار می روند. علاقه به تعمیم توزیع های آماری به قوت خود باقی است. کلاس های تعمیم یافته زیادی از توزیع ها برای توصیف پدیده های مختلف بررسی شده و توسعه یافته اند. یک ویژگی رایج از این توزیع های تعمیم یافته این است که پارامتر زیادی دارند. در فصل ...

در این پایان نامه به استنباط آماری در مورد پارامترهای توزیع بر نوع سوم تحت سانسور هیبرید نوع دوم پرداخته شده است. برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی پارامترهای مجهول با استفاده از الگوریتم ‎امید ریاضی‎ ماکسیمم سازی بدست آمده و از ماتریس اطلاع فیشر برای ساخت فواصل اطمینان تقریبی استفاده شده است. همچنین برآوردگرهای بیزی با استفاده از تقریب لیندلی و نمونه گیری از نقاط مهم بدست آمده و به کمک شبیه سازی م...

روشی که در اینجا بحث شده است برای مدلسازی ناپارامتری یا تقریبا پارامتری داده های بقا سانسور شده فاصله ای با استفاده از مدلهای خطی تعمیم یافته بکار می رود روش فوق با استفاده از یک مدل برنولی همبسته و با خطای استاندارد براساس ماتریس اطلاعات مشاهده شده اجرا می شود و مدل ضربی نامیده می شود که دارای تابع مخاطره پایه ای ثابت می باشد.

در عصر جدید همراه با پیشرفت شتابان صنعت و فن آوری، نگرانی های بسیاری در مورد پیامدهای سوء مرتبط با آن زندگی بشر را تهدید می کند. اثرات تخریبی این پیشرفت ها همانند حوادث فیزن (فرانسه)، مکزیکوسیتی و پایپرآلفا (انگلیس) و چرنوبیل (روسیه) که منجر به فجایع انسانی و آلودگی های زیست محیطی گردیده است. مقایسه حوادث بزرگ در کشورهای مختلف صرف نظر از میزان توسعه یافتگی آن ها مبین شباهت های زیاد آن ها با یکد...

معدنکاری به دلیل ویژگی های خاص خود از جمله صنایع پر مخاطره بوده و ارزیابی ریسک یکی از مهم ترین مراحل مدیریت پروژه محسوب می شود. هدف از این تحقیق ارائه رویکردی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک ها در معادن روباز است. رتبه بندی یک مسئله تصمیم گیری چند شاخصه است. به منظور شناسایی ریسک ها از روش ساختار شکست ریسک و جهت رتبه بندی از روش fuzzy topsisاستفاده شده است. در این راستا ابتدا ساختار جامعی از ریسک ...