در سازمان ها و شرکت هایی که با پروژه های بسیاری مواجه هستند، مدیریت سبد پروژه یکی از ابزارهای جدید مدیریت محسوب می گردد. از مهمترین فرایندهای این تکنیک، فرایند ارزیابی و انتخاب پروژه از نقطه نظر ریسک و سودآوری آن می باشد. از این رو اهمیت این دو فرایند کاملا قابل درک است. سبد پروژه شامل گروهی از پروژه هاست که در یک سازمان بر سر منابع محدود (تجهیزات، نیروی انسانی، منابع مالی، زمان و غیره) با یکد...

نظریه اعدادz اولین بار توسط لطفی‌زاده در سال 2011 مطرح گردید. این نظریه به توصیف عدم قطعیت اطلاعات می‌پردازد به طوری‌که هر عدد z به‌وسیله یک جفت عدد فازی نمایش داده می‌شود. به دلیل وجود عدم قطعیت در بازارهای مالی می‌توان از این نظریه در انتخاب سبد سرمایه‌گذاری بهره جست. بطوریکه عامل اول عددz بیانگر بازده فازی دارایی و عامل دوم عددz میزان اعتبار پیش‌بینی عامل اول می‌باشد. برای کاراتر شدن مدل انت...

ریسک اعتباری از مهمترین منابع ریسک است که بانکها و موسسات مالی مشابه با آن مواجهاند. بنابراین اندازهگیری و مدیریت ریسک اعتباری یک ضرورت برای این موسسات مالی است. در این پایاننامه? یک سبد وام ناهمگن بزرگ را مورد بررسی قرار میدهیم. هدف عمدهی ما به دست آوردن دو اندازه برای این سبد اعتباری است. اندازهی اول? احتمال ضرر خیلی زیاد برای سبد در افق زمانی ثابت و اندازهی دوم? کسری مورد انتظار است, یعنی می...

حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک‌های تجاری ایران طی سال­های 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخش­های مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه  تسهی...

در این پژوهش ضمن به کارگیری معیارهای مارکویتز وارزش در معرض ریسک در انتخاب پورتفوی، کارایی آنها مورد مقایسه و بررسی قرارگرفته است.همچنین سعی شده است تاثیر تغییر نرخهای سود بانکی بر ترکیب پورتفوی افراد مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور بادر نظر گرفتن داراییهای خانوار شامل سپرده های بانکی،اوراق مشارکت،سهام،ارز،سکه و مسکن طی دوره1390-1370 وبابکار گیری مدل میانگین-واریانس،با استفاده از نرم افزار...

تصمیم‌گیری سرمایه‌گذران،موضوع مورد توجه مباحث مالی رفتاری است.قلمرو مالی رفتاری به چگونگی تصمیم‌گیری افراد در شرایط عدم اطمینان می‌پردازد.در این پژوهش تأثیر ریسک‌ادراک‌شده سرمایه‌گذاران بر مدیریت سبد سهام مورد بررسی قرار گرفته‌است.تحقیق حاضر،تحقیق کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است که برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده‌است.در این تحقیق از روش نمونه‌گیری ساده استفاده شد...

اندازه گیری ریسک یکی از مباحث اصلی در ریاضیات مالی و آمار بیمه محسوب می شود. در طول سال های اخیر معیارهای ریسک مختلفی در ادبیات مربوطه معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. امروزه برای محققان روشن شده است که «ارزش درمعرض خطر» به عنوان یکی از معیارهای ریسک در خاصیت زیرجمعی که یکی از معیارهای مهم برای تنوع بخشی به سبد محسوب می شود، صدق نمی کند. همچنین این معیار ریسک عمومأ برای افق های زمانی کوتا...

  در این تحقیق، رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسأله انتخاب سبد مالی چند دوره‌ای پیشنهاد شده است. چنانکه می‌دانیم، بازده مربوط به هریک از دارایی‌های موجود در سبد سهام غیر قطعی است، از این‌رو درنظرگیری یک مقدار قطعی در مدل‌ها به جای بازده هریک از دارایی‌ها، باعث خواهد شد تا انتخاب‌های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله از روش بهینه‌سازی استوار استفاده می‌شود....

در این مقاله مدل ترکیبی چندهدفه‌یی بر پایه‌ی مدل میانگینٓـ واریانس مارکویتز برای انتخاب سبد سهام ارائه شده که علاوه بر ریسک و بازده، کارایی سبد سهام را نیز به‌طور هم‌زمان در نظر می‌گیرد. مدل پیشنهادی، یک مدل چندهدفه است که میانگین بازدهی سهام و کارایی آنها را بیشینه و ریسک سبد سهام را کمینه می‌کند. برای سنجش کارایی از مدل تحلیل پوششی داده‌های تقاطعی استفاده شده است. همچنین الگوریتم ژنتیک چندهدفه...