مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) که تحت عنوان روش باکس و جنکینزشناخته می‌شود، یکی از پرکاربردترین مدل‌ها در پیش‌بینی سری‌های زمانی است. اما پیش­ فرض اصلی این مدل خطی بودن سری­های زمانی می­باشد. از سوی دیگر شبکه­ی عصبی یک تخمین زننده­ی عمومی است که الگو­های غیر خطی را بسیار خوب مدل­سازی می­نماید. دانستن الگوی داده­ها مبنی بر خطی و غیر خطی بودن در واقعیت کمی دشوار است، بنابراین این اید...

انرژی آزاد شده از زلزله های به شعاع چهل کیلومتر اطراف سد سفید رود از آوریل1967 تا آخر فوریه 1969 محاسبه و به صورت یک سری زمانی به مدت بیست و سه ماه جهت مدلسازی بکار رفته است. زلزله های رخ داده در این مدت‘ از نظر بزرگی کمتر از چهار بوده و لذا مدت سری زمانی از لحاظ دورة بازگشت زلزله ها مناسب است . انرژی آزاد شده ماهانه از روی میانگین گیری انرژی کل آزاد شده در ماه بدست آمده و مدل مورد استفاده ‘ مد...

این مطالعه، اثر کسری بودجه دولت بر کسری تجاری ایران را طی سال‌های (1386-1345) بررسی می‌کند و با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علیت بین کسری بودجه دولت و کسری تجاری ایران را طی دوره مورد مطالعه، مورد آزمون قرار می‌دهد. سپس، با استفاده از فرآیند خود توضیح‌برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL )وجود رابطه بلندمدت بین کسری بودجه دولت و کسری تجاری مورد آزمون قرار می‌گیرد و در نهایت رابطه کوتاه مد...

شواهد بسیاری حاکی از پیچیده بودن سری‌های زمانی مانند قیمت‌های بازار سهام و تصادفی بودن آن است که این امر باعث می‌شود تا تغییرات آنها را غیرقابل پیش‌بینی کند. این درحالی‌ است که احتمال دارد این سری‌های زمانی فرآیندی غیرخطی پویای معین یا به عبارت بهتر آشوبی بوده و در نتیجه می‌توانند قابلیت پیش‌بینی داشته باشند. لذا در این پژوهش قیمت سهام و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زم...

The precise and timely manner modeling of received photon counts from gamma-ray sources has an important role in providing afore information for Airborne Gamma Ray Spectrometry (AGRS). In this manuscript, the Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) model has been used to model AGRS. The proposed method provides gamma source and environmental disturbances ARIMA model, using known radio...

این مقاله به بررسی تاثیر یادگیری بر مبنای روش­های "مدل میانگین زمان انباشته" و مدل" نهایی هزینه تجمعی" بر سیستم هزینه­یابی بر مبنای فعالیت عملگرا(PFABC) می­پردازد. با استفاده از 40 عدد بتای( ) متفاوت، انواع انحرافات مربوط به هزینه­های قابل انعطاف و تعهد شده محاسبه شد. سپس با استفاده از آزمون t استیودنت میانگین­های بدست آمده انحرافات مورد آزمون قرارگرفتند. نتایج حاصل از آزمون سه فرضیه اصلی نشان ...

بررسی تطبیقی بازده حاصل از کاربرد تحلیل های تکنیکال و روش خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران چکیده در این پژوهش بازدهی حاصل از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکی و روش خرید و نگهداری در فرض قابل پیش بینی بودن قیمت ها و عدم وجود شکل ضعیف فرضیه بازار کارا که توسط فاما در سال 791 مطرح گردیده است ، فعالیت میکند . در این مطالعه چهار روش از پر کاربردترین و معتبر ترین روش های تحلیل تکنیکی مورد بر...

تحقیق حاضر ارتباط بین دو استراتژی تکنیکی و بنیادی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. استراتژی تکنیکی بر اساس شاخص های میانگین متحرک دوگانه، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت نسبی ، شاخص جریان پول و شاخص میانگین متحرک همگرا/واگرا محاسبه شده و در استراتژی بنیادی از مدل قیمت گذاری دارایی استفاده شده است. این تحقیق از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش، تحقیق همبستگ...

تحقیق حاضر با هدف مدل‌سازی و پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های میانگین متحرک و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر ابتدا به بررسی موضوع بازده و انواع بازده پرداخته و سپس عوامل موثر بر بازده را که منتج از مبانی تئوریک مالی و تحقیقات مرتبط می‌باشد، شناسایی نموده است. در ادمه موضوع پیش‌بینی و روش‌های متداول آن بررسی و انواع مدل‌های پیش‌بینی بازد...