پیش بینی قیمت ها شاید مهمترین عامل در مدیریت ریسک و سرمایه گذاری باشد. تلاش ها بر این است که پیش بینی دقیق تری از قیمت ها در آینده صورت بگیرد. از این رو برای پیش بینی دقیق تر باید پیشامدهای فرین، که دارای تاثیرات شدیدی در سود یا ضرر افراد یا شرکت ها هستند، با احتمال بیشتری در نظر گرفته شود. علاوه بر این بررسی ها بر روی داده های مالی نشان می دهد که داده های مالی دارای توزیعی چوله و با دم های پهن...

ارزش در معرض ریسک یکی از عمومی ترین ابزارها برای برآورد ریسک بازار است. ارزش در معرض ریسک یک کران برای زیان حاصل از پرتفولیو (سبد سهام) با سطح اطمینان معین می دهد. مدل سازی وابستگی یکی از مفاهیم کلیدی ساخت پرتفولیو و ریسک است. به طور معمول، توزیع توأم نرمال در نظر گرفته می شود و ماتریس واریانس- کواریانس، برای تعریف وابستگی میان متغیرهای تصادفی به کار می رود که این نوع تحلیل در بیشتر موارد کارا ...

مدلهای گارچ در فضاهای هیلبرت پایان نامه حاضر شامل دو بخش می باشد. در قسمت اول مدلهای اتورگرسیو تعمیم یافته مشروط به ناهمگنی واریانس در فضاهای هیلبرت را معرفی، مفاهیم ریاضی مورد نیاز در تحلیل این مدلها در دامنه زمان را مطرح کرده و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس پیشرفتهایی که اخیرا در زمینه تئوری داده های تابعی و آماره های عملگری ایجاد شده است، فرآیندهایی که دارای مقادیر در فضاهای ...

بازارهای مالی برای اینکه به نحو مناسب عمل نمایند و از عهده جذب سرمایه افراد و تخصیص بهینه مالی برایند باید کارا باشند. شرط لازم برای کارایی بازار،انعکاس سریع و کامل اطلاعات جدید در قیمت اوراق بهادار می باشد. آشکار شدن سطح کارایی بورس به افراد کمک می کند تا استراتژی سرمایه گذاری و نحوه تصمیم گیری خود را برای معامله سهام در بورس مشخص کنند.

در سالهای اخیر، بازار قراردادهای آتی و اوراق اختیار معامله در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و این بازارها به سطحی از نوآوریهای مالی رسیده اند که ضروری است همه متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها و نحوه استفاده از آنها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت در این بازارها آگاه باشند. نوشتار حاضر، به مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایر...

پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (var) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(mgarch) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با است...

تعیین مدلی که پیش‌بینی بهتری از نوسانات قیمتی در زمینه سرمایه‌گذاری بدهد، از حوزه‌های مورد بحث در ادبیات مالی است. در این زمینه مدل‌هایی ارائه شده و هرکدام مزایا و معایبی دارد. این مدل‌ها به خصوص در زمینه قیمت نفت خام و نرخ ارز مقالاتی را به خود اختصاص می‌دهد. در سال‌های اخیر به دلیل رکود در کشورهای غربی و به تبع آنها در دیگر کشورها دارایی‌هایی از قبیل طلا مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت. ...

در منطق و فلسفه ارسطویی و اسلامی، محالات ذاتی دارای مفهوم و معنا تلقی می شوند، هرچند در خارج محقق نمی شوند و نمی توانند بشوند. محالات، احکامی فلسفی دارند که در امور عامه فلسفه مورد بحث قرار می گیرند. در این نوشتار، ضمن رد دلایل اندکی که بر معنا داری محالات ذاتی آورده اند، چند دلیل فلسفی و منطقی بر بی معنایی محالات ذاتی اقامه خواهیم کرد. به نظر می رسد مبحث منطقی «عدم و ملکه»، مبنای خوبی برای تشخ...

در این مقاله پس از معرفی تابع نمایی، ماتریس نمایی را بیان خواهیم کرد. در ادامه ضمن بیان ویژگی هایی از ماتریس نمایی، چند روش محاسبه آن را به اختصار شرح می دهیم. سپس کاربردهایی از ماتریس نمایی در فیزیک بیان می شود.

This article has no abstract.