در یک سیستم اقتصادی، فعالیت‌های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، اما افزایش این فعالیت‌ها تا آستانه‌ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت‌های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت‌ها از موانع اصلی رشد محسوب می‌شوند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به مخارج سرمایه‌ای دولت و بدهی‌های عمومی اشاره نمود که در ...

تحقیق حاضر ضمن بررسی داده های روزانه نرخ ارز بازار رسمی ایران به مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی انتشار پرش مرتن - (mjd) ومتدولوژی رگرسیون غیر خطی انتقال ملایم، مدل gbellstar می پردازد. همچنین بهمنظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدلها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی arma انجام گرفته است. نتایج پژوهش...

چکیده ندارد.

در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال‌های 1367 تا 1387 بررسی می‌شود. نتایج نشان داد چرخه‌های تجاری استخراج شده از روش‌ مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب‌تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه...

طی دهة گذشته و به‌ویژه بعد از بحران مالی جهانی اخیر، برنامه‌های مالی دولت‌ها و اثرات آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، موضوع محوری مباحث بین اقتصاددانان بوده است. مصرف بخش خصوصی نیز از جمله متغیرهایی است که در ارتباط تنگاتنگ با برنامه‌های دولت قرار دارد. اهمیت موضوع مصرف بخش خصوصی از یک سو و مشکل کسری بودجه مزمن و رشد فزایندة بدهی‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه...

چکیده سری های زمانی چند متغیره مالی اغلب دارای توزیع های کناری با دم های کلفت و ناهمسانی شرطی می باشند که مدل بندی های کلاسیک اغلب قادر به بیان این ویژگی ها نیستند.از این رو در این پژوهش برای بیان هم حرکتی سری های زمانی مالی از مدل های ناهمسانی شرطی و هم چنین توابع مفصل که توابع توزیع چند متغیره ای هستند که کناری های یک بعدی آن ها دارای توزیع یکنواخت در فاصله ( 0,1) می باشند، استفاده می شود. ی...

همبستگی بین مشاهدات در زمان های متفاوت در سری های زمانی، حافظه نامیده شده و اغلب بوسیله تابع خودهمبستگی اندازه گیری می شود. حافظه بلند مدت بدین معناست که مشاهدات با فاصله زیاد از هم، مانند مشاهدات نزدیک به هم، دارای وابستگی شدیدی می باشند. تابع خودهمبستگی فرآیندهای با حافظه بلند مدت به آرامی با نرخ هیپربولیک کاهش می یابد در حالی که این کاهش در فرآیندهای با حافظه کوتاه مدت به صورت نمایی است. در ...

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (pstr) به بررسی تأثیر درآمد سرانه، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا در دوره زمانی 1980 تا 2011 پرداخته است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً بر تبعیت رابطه متغیرهای مورد مطالعه از یک الگوی غیرخطی تأکید می کند. الگوی بهینه غیرخطی انتخاب شده نیز شامل یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای بوده که بیانگر یک مدل دو ر...

پژوهش های متداول در زمینه رگرسیون های پیشگو، حالتی را بررسی می کنند که در آن به ازای هر t، متغیر yt به وسیله متغیر xt-1 پیش بینی می شود، وقتی که {xt} ساختار ar(1) دارد. با وجود این، ممکن است سری های پیشگویی وجود داشته باشند که ساختار اتورگرسیو آن ها با مرتبه بزرگ تر از 1 باشند. مسأله موجود در این مدل ها، اریبی برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی ضرایب شیب، تحت برخی شرایط است. در این پایان نامه مدل...