در این پایان نامه، ابتدا مفاهیم اولیه در مورد سیستم های دینامیکی بیان می شود. سپس، به بحث در مورد دورهای حدی و انشعاب پرداخته می شود. مسئله شناخته شده ای که با دورهای حدی ارتباط دارد، مسئله شانزدهم هیلبرت می باشد که دومین قسمت مسئله تعیین تعداد و موقعیت دورهای حدی است. به ویژه تعیین تعداد دورهای حدی دامنه کوچک، که به محاسبه مقادیر کانونی نقاط بحرانی و حل معادلات چند جمله ای جفتی نیاز می باشد. ا...

حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک‌های تجاری ایران طی سال­های 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخش­های مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه  تسهی...

استفاده از روش‌های سنتی تک متغیره در محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی، به دلیل عدم توجه به همبستگی تغییرپذیر زمانی مولفه‌های آن باعث برآورد بیشتر یا کمتر از حد ارزش در معرض خطر (VaR) می‌شود. از طرفی فضای پیچیده بازارهای مالی استفاده از روش‌های کاراتری مانند روش‌های محاسبه ریسک چند متغیره را ایجاب می‌کند. بنابراین در پژوهش جاضر سعی شد چهار روش محاسبه ارزش در معرض خطر چندمتغیره برای دو پرتفوی، در ب...

مجموعه ­های چند منظوره فازی نیاز به داده­ های دقیق را جهت تصمیم­ گیری کاهش می­ دهند. تحلیل پوششی داده­ ها چارچوبی تئوریک برای تحلیل عملکرد و اندازه­ گیری کارایی است. مجموعه فازی باعث افزایش کاربرد تحلیل پوششی داده ­ها می­گردد. سنجش کارایی شرکت ­ها با کمک تحلیل پوششی داده­ ها می ­تواند به عنوان راه کاری به سرمایه ­­گذاران در انتخاب شرکت جهت سرمایه­ گذاری کمک نماید. در این پژوهش مشکل انتخاب پرتفو...

هر کدام از خطوط محصول یا خدمات یک شرکت می توانند دارای مزیت رقابتی باشند. سازمان هایی که خطوط محصول و خدمات متنوعی دارند باید از خود بپرسند که این محصولات و خدمات متنوع و مختلف برای تقویت عملکرد کل سازمان به چه صورتی باید اداره شوند؟ چقدر پول و زمان باید صرف بهترین خطوط محصول یا واحد تجاری شود تا اطمینان بخش تداوم موفقیت آنها باشد. چقدر پول و زمان باید به محصولات جدید اختصاص داده شود با توجه به...

فرض کنید g یک گروه متناهی باشد. گراف مولد (gamma(g گرافی با مجموعه رئوس عناصر غیر همانی g است که در آن دو راس a,b مجاور هستند اگر و تنها اگر زیرگروه تولید شده توسط آنها برابر g باشد. در این سخنرانی گراف مولد یک گروه را بررسی می کنیم به ویژه گراف مولد حاصل ضرب پیچشی s توسط { c-{m را بررسی می کنیم که در آن s گروه ساده متناهی و {c-{m گروه دوری از مرتبه m است. عدد صحیح مثبت m را طوری تعیین می کنیم ...

توابع کاپیولا ابزار قدرتمندی برای توصیف ساختار وابستگی متغیرهای تصادفی چند بعدی ارائه کرده اند و از جدیدترین ابزار مدیریت ریسک مالی به حساب می‏آیند. یکی از کاربردهای توابع کاپیولا در مدیریت ریسک، محاسبۀ ارزش در معرض ریسک (var) پرتفوی است که از پرکاربردترین معیارهای ریسک در نهادهای مالی به‎شمار می‎رود. هدف اصلی پژوهش حاضر محاسبۀ دقیق‎تر ریسک است. پژوهش پیش رو با ترکیب توابع کاپیولا و مدل‏های (ga...

استفاده از روش های سنتی تک متغیره در محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی، به دلیل عدم توجه به همبستگی تغییرپذیر زمانی مولفه های آن باعث برآورد بیشتر یا کمتر از حد ارزش در معرض خطر (var) می شود. از طرفی فضای پیچیده بازارهای مالی استفاده از روش های کاراتری مانند روش های محاسبه ریسک چند متغیره را ایجاب می کند. بنابراین در پژوهش جاضر سعی شد چهار روش محاسبه ارزش در معرض خطر چندمتغیره برای دو پرتفوی، در ب...

این تحقیق، به انجام یک بررسی چند جانبه و مقایسه ای در مورد ارزیابی عملکرد پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت می پردازد. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال بودیم که آیا پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای عملکرد بالاتری نسبت به میانگین پرتفوی بازار بوده است یا خیر. بدین منظور در یک دوره 7 ساله (1390-1384) پرتفوی بورسی این شرکت و مجموع...

بیشتر مسائل بهینه سازی در جهان واقعی دارای چند هدف می باشند که معمولا با یکدیگر در تضاد هستند. سرمایه گذاران در بازار سرمایه نیز برای بهینه سازی سبد سهام چند هدف ر با هم دنبال می کنند به همین دلیل در این تحقیق از یکی از الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه ژنتیک، الگوریتم رتبه بندی نامغلوب ژنتیک((nsga -ii استفاده نموده ایم. هر سرمایه گذاری به دنبال افزایش بازده از یک سو و کاهش ریسک از سوی دیگر است...