در اقتصاد امروز تاثیر بورس اوراق بهادار در سرمایه‏گذاری، تامین مالی بنگاه‏های اقتصادی و رشد و توسعه کشورها کاملاً مشهود می‏باشد. با توجه به ماهیت بورس اوراق بهادار و ریسک ناشی از سرمایه‏گذاری در آن، سیاستگذاران همواره در جستجوی روش‏هایی برای پیش‏بینی شاخص قیمت سهام برای حداقل نمودن ریسک تصمیم‏گیری بوده‏اند. در این پژوهش ابتدا روش‏های سری‏زمانی و شبکه‏عصبی معرفی شده و سپس در فصل چهارم تحقیق، متغی...

افزایش همگرایی بازارهای مالی، توجه محققان را به درک چگونگی برهمکنش این بازارها جلب کرده است. نوسان قیمت دارایی‎ها اساساً متأثر از جابجایی‏های رژیمی در واریانس است که بر اثر رویدادهای اقتصادی-سیاسی که در عرصه‏ی داخلی و بین المللی رخ می‎دهد بوجود می‎آید. رهیافت متعارف برای مدل‎سازی نوسانات بازارهای مالی، مدل‏های خود رگرسیونی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته یا گارچ می‏باشد. با‏این‏حال، نقطه ضعف ا...

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می‌باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده‌های سال‌های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به ‌طور مثبت تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک‌های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داش...

هدف: پویایی کوواریانس بازده دارایی‌ها همواره یکی از حوزه‌های چالش‌برانگیز مالی بوده است. الگو‌های مالی رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می‌کنند؛ اما الگو‌های اقتصادسنجی تنها رفتار واریانس را در گذر زمان بررسی می‌کنند. نخستین الگویی که رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می‌کند، الگوی گارچ چندمتغیره است که به‌دلیل نیاز به تخمین پارامتر زیاد، بسیار از آن انتقاد شده است. هدف ای...

با توجه به اهمیت قیمت طلا در بازارهای مالی ، روند تغییرات قیمت طلا در اقتصاد ملی و جهانی، توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه، ، پیش‌بینی روند حرکت قیمت طلای جهانی می‌باشد. این پژوهش با هدف معرفی یک الگوی ترکیبی از مدل‌های کاپولا و مدل گارچ کلاسیک (GARCH-Copula) و مقایسه آن با مدل‌های خانواده گارچ، جهت پیش‌بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا...

اقتصاد کشورهای صادرکنندة نفت تا حد زیادی به درآمد نفت وابسته است و تحولات نفتی می­تواند یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بخش­های مختلف اقتصادی به­ویژه بازار سهام محسوب شود. این مقاله ارتباط بازدهی و سرایت نوسان­ها بین بازارهای نفت و سهام را در منتخبی از کشورهای عضو اوپک (OPEC) با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره (Full-VECH) و داده­های روزانه در بازه زمانی می 2010 تا ژانویه 2013، بررسی کرده است. در ا...

در بررسی خواص احتمالی بعضی از پدیده ها با موارد‏ی روبه رو می شویم که دو یا چند متغیر تأثیر به سزایی روی هم می گذارند و به عبارتی بین آنها وابستگی وجود دارد. زمانی که بخواهیم این گونه پدیده ها را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، با متغیرهای تصادفی دو یا چندبعدی سروکار خواهیم داشت. از آنجایی که رفتارهای احتمالی یک متغیر تصادفی به طور کامل با تابع توزیع آن متغیر مشخص می شود، در این موارد به دست آورد...

مقدمه: یکی از مشکلات اصلی در درمان سرطان پستان، متاستاز است که نشان دهنده وخیم تر شدن سلامت بیمار است. شناخت عوامل مؤثر بر این مشکل می تواند راهی برای پیشگیری و درمان فراهم آورد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل خطر بروز عودموضعی و متاستاز در بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل لجستیک دومتغیره است. روش کار: دراین مطالعه توصیفی از نوع طولی، اطلاعات جمعیت شناختی و وضعیت بیماری تمام بیمارا...

به‌طور کلی توزیع احتمالاتی داده‌های تصادفی چند متغیره در مقایسه با حالت یک متغیره آن‌ها به دلیل وابستگی غیرخطی بین متغیرهای تصادفی، پیچیده‌تر است. یکی از روش‌های حل این مشکل استفاده از توابع مفصل می‌باشد که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه محققین بوده است. در این مطالعه، وابستگی دما و بارش ایستگاه تبریز با استفاده از توابع مفصل مدل‌سازی شد. برای این منظور از داده‌های بارش و دمای ماهانه ایستگاه ت...