در این مطالعه مجموعه ای از مدل های مختلف گارچ (garch) معمول با مجموعه مدل های گارچ چرخشی مارکف sw-garch مقایسه می شود. این مقایسه ها در بخش های قدرت برازش این دو دسته مدل ، قدرت پیش بینی و میزان پایداری یا نوسان پذیری این مدل ها می باشد.در این رساله مدل های گارچ و گارچ چرخشی مارکف برای پیش بینی نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی 1 ، 5، 10 و 22 روزه به کار گرفته شده است. ب...

در پاسخ به گسترش روزافزون اینترنت و تقاضای کاربران برای پهنای باند، کیفیت سرویس و خدمات جدید فعالیت های مختلفی صورت پذیرفته است. گرچه راه حل های ارائه شده عموما دارای اهداف جزئی و حتی کلی متفاوتی بوده اند، ولی موضوعی که در همه آنها مشترک به نظر می رسد تلاش برای تلفیق فن آوری سوئیچینگ و مسیریابی می باشد. یکی از راه حل هائی که در مسیر استاندارد شدن است سوئیچینگ برچسب می باشد. مهمترین هدف سوئیچینگ...

این مقاله یک توپولوژی سوییچینگ نرم جدید برای کاهش تلفات در یک فیلتر قدرت اکتیو شنت سه فاز چهارسیمه پیشنهاد می‌‌کند. تکنیک سوییچینگ نرم نه تنها سبب کاهش در تلفات سوییچینگ و تلفات حرارتی می‌گردد بلکه همچنین امکان عملکرد در فرکانس بالا و بدون اسنابر را فراهم می‌آورد. عملکرد و بازده مناسب مدار و همچنین کاهش تداخل الکترومغناطیسی (EMI) نیز حاصل می‌شود. یک اینورتر رزونانس لینک dc با استرس ولتاژ پایین ...

این مقاله یک توپولوژی سوییچینگ نرم جدید برای کاهش تلفات در یک فیلتر قدرت اکتیو شنت سه فاز چهارسیمه پیشنهاد می‌‌کند. تکنیک سوییچینگ نرم نه تنها سبب کاهش در تلفات سوییچینگ و تلفات حرارتی می‌گردد بلکه همچنین امکان عملکرد در فرکانس بالا و بدون اسنابر را فراهم می‌آورد. عملکرد و بازده مناسب مدار و همچنین کاهش تداخل الکترومغناطیسی (EMI) نیز حاصل می‌شود. یک اینورتر رزونانس لینک dc با استرس ولتاژ پایین ...

در این تحقیق فواید مدل­های گارچ چندمتغیره ی ­پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک و اثرات سرریز بازده­ی قیمت نفت خام اوپک و نفت خام تگزاس غربی مورد بررسی قرار داده می­شود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته می­شود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چ...

رابطه‎ی بین بازده سهام و تورم مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما تاکنون در مورد آن یک نتیجه قطعی حاصل نشده است به همین دلیل از آن به عنوان معما یاد می شود. این رابطه به علت وجود نرخ های تورم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و ساختار اقتصادی مختلف نتایج متفاوتی ایجاد می کند. در این پژوهش روابط دو شاخص cpi (شاخص قیمت مصرف کننده) و ppi (شاخص قیمت تولید کننده) و بازده سهام در بازه ی زمانی ت...

این مقاله از مدل­های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه­گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می­نماید. سه رویکرد کلی؛  روش­های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روش­های پارامتریک، روش­های ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه می­نمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای م...

ارزیابی کارایی پوشش ریسک متقاطع نوسانات قیمت نفت خام سبک ایران با استفاده از قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار بورس نیویورک (نایمکس) با استفاده از الگوهایmd-garch، bekk-garch، ccc-garch، ecm-md، ecm-bekk، ecm-ccc می پردازد. با تخمین نسبت پوشش ریسک بهینه پویا از طریق این الگوها برای قیمت های نفتخام هفتگی در بازه ژانویه 2000 تا ژانویه 2012 این نتیجه حاصل شد که با استفاده از الگوهای چندمتغیره g...

این مقاله یک توپولوژی سوییچینگ نرم جدید برای کاهش تلفات در یک فیلتر قدرت اکتیو شنت سه فاز چهارسیمه پیشنهاد می کند. تکنیک سوییچینگ نرم نه تنها سبب کاهش در تلفات سوییچینگ و تلفات حرارتی می گردد بلکه همچنین امکان عملکرد در فرکانس بالا و بدون اسنابر را فراهم می آورد. عملکرد و بازده مناسب مدار و همچنین کاهش تداخل الکترومغناطیسی (emi) نیز حاصل می شود. یک اینورتر رزونانس لینک dc با استرس ولتاژ پایین ب...