اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک-های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آن ها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سودآوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود؛ علت این است که معمولاً 70 درصد د...

در دهه گذشته صنعت بانکداری توسعه قابل توجهی در شناسایی ریسک اعتباری به عنوان یکی از دغدغه‏های اصلی موسسات مالی و بانک‏ها داشته است. توصیه کمیته نظارت بر بانک‏ها، استفاده از رویکرد استاندارد شده یا رویکرد مبتنی بر رتبه‏بندی داخلی(irb) برای ارزیابی ریسک اعتباری به منظور محاسبه سرمایه تکمیلی است. از آن‏جا که در شرایط کنونی امکان استفاده از رتبه‏های موسسات رتبه‏سنجی در داخل کشور وجود ندارد، تحقق ای...

کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و موسسات مالی ایفا می نماید. در این راستا، پژوهش حاضر سعی در ارائه رویکردی نو برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانکی دارد. روش شبکه عصبی به عنوان طبقه بندی کننده ی اصلی مشتریان تسهیلات بانکی با یک روش انتخاب ویژگی پ...

ریسک اعتباری یکی از مهمترین ریسکهای موجود در نظام بانکی و عامل بسیاری از بحرانهای ایجاد شده در این نظام است. ریسک اعتباری به احتمال قصور وام گیرندگان در بازپرداخت وامهای دریافتی اشاره دارد. از این رو برای بانکها شناخت متقاضیان تسهیلات اعتباری پیش از اعطای وام، وظیفه ای بسیار حیاتی و حائز اهمیت می باشد. در این زمینه و به منظور طبقه بندی اعتباری متقاضیان تسهیلات، روشهای زیادی مورد استفاده قرار گر...

کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و موسسات مالی ایفا می نماید. در این راستا، پژوهش حاضر سعی در ارائه رویکردی نو برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانکی دارد. روش شبکه عصبی به عنوان طبقه بندی کننده ی اصلی مشتریان تسهیلات بانکی با یک روش انتخاب ویژگی پ...

یکی از مهم‌ترین مسائلی که همواره بانک‌ها و موسسات مالی با آن مواجه هستند، مسئله ریسک اعتباری می‌باشد. رقم ‏قابل توجه مطالبات معوق بانک‌ها در سراسر جهان نشان دهنده اهمیت این موضوع و لزوم توجه به آن می‌باشد. از این ‏رو تاکنون تلاش‌های بسیاری به منظور ارائه مدلی کارا جهت ارزیابی و طبقه‌بندی هر چه دقیق‌تر متقاضیان تسهیلات ‏اعتباری صورت گرفته است. در‎ ‎این‎ ‎راستا،‎ ‎پژوهش‎ ‎حاضر‎ ‎سعی‎ ‎در‎ ‎ارائه‎...

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌های ایران بررسی شده است. برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری از نسبت‌های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات و ذخیرۀ مطالبات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. همچنین سودآوری با استفاده از دو نسبت بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه‌گیری شده است. نمونة پژوهش شامل پانزده بانک‌ و مؤسسۀ اعتباری تحت ‌نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دو...

صنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی های موجود در این بازار عهده دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل می دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانک ها می­شود و بی توجهی در این زمینه می تواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکر...

 در حال حاضر در نظام بانکداری، عدم بازپرداخت تسهیلات به یکی از بزرگ‌ترین مسائل تبدیل شده‌است و به‌دلیل عدم وجود یک سیستم مناسب برای تخصیص تسهیلات، بانک‌ها و موسسات مالی دچار مشکلات عدیده‌ای ازجمله افزایش حجم مطالبات معوق شده‌اند. نظر به اهمیت ریسک اعتباری، بانک‌های تجاری در سطح دنیا درگذشته اغلب از روش قضاوتی برای تعیین ریسک استفاده می‌نمودند، لکن استفاده از این روش‌ها با توجه به توان محدود انس...

کاهش ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از تکنیک های انتخاب ویژگی و الگوریتم های خوشه بندی