بانک، به عنوان مهم ترین نهاد پولی کشور با ریسک های گوناگونی مواجه می باشد. در واقع تقابل عواملدرونی  بیرونی و انتظارات ذی نفعان برای حال و آینده بانک های فعال در کشور ریسک هایی را ایجادمی کنند، که برخی از این ریسک ها، پیشران های نوظهوری به نام ریسک های استراتژیک هستند کهدرصورت عدم اعمال مدیریت صحیح بر آن ها موجب ورشکستگی بانک ها خواهند شد. از مشخصه هایبلوغ بانکی تعریف فرایندهای خاص و یکپارچه ای...

مهم ترین دارایی های جاری هر بانک وجوه نقد است. وجود وجه نقد انعطاف پذیری مالی بانک و نبود آن ریسک نقدینگی بانک را افزایش می دهد. به طورکلی علل پدید آمدن ریسک نقدینگی در دو مورد، برداشت سپرده ها توسط سپرده گذاران و تعهدهای خارج از ترازنامه خلاصه می شود. از آنجا که بازپس گیری گسترده سپرده ها توسط مشتریان، بانک را با ریسک ورشکستگی مواجه می سازد و نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد نیز سود دهی بانک را کا...

تأثیر بازار بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور امری بدیهی است که یکی از وظایف اساسی در این بازار به جریان انداختن سرمایه ها و تخصیص مطلوب منابع می باشد. یک عامل مهمی که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد، بازده سرمایه گذاری می باشد. از طرف دیگر اندازه-گیری ریسک هایی است که در بازار سهام و در سطح شرکت ها وجود دارد که برای تعیین هزینه سرمایه و ارزیابی سرمایه گذاری ها از اهمیت و...

رقابت روزافزون بنگاه های اقتصادی، دست یابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. تصمیم گیری در مسائل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است، یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران ارائه الگوهای پیش بینی درباره دورنمای کلی شرکت است. به اعتقاد بیور پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچک ترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد که الگوهای پیش بینی ورشکستگ...

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.برای تحقق این هدف از دو مدل آلتمن و اهلسون برای ارزیابی ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و از دو مدل اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده برای ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده دارایی‌ها و اهرم مالی برای در نظ...

مهم‌ترین دارایی‌های جاری هر بانک وجوه نقد است. وجود وجه نقد انعطاف‌پذیری مالی بانک و نبود آن ریسک نقدینگی بانک را افزایش می‌دهد. به‌طورکلی علل پدید آمدن ریسک نقدینگی در دو مورد، برداشت سپرده‌ها توسط سپرده‌گذاران و تعهدهای خارج از ترازنامه خلاصه می‌شود. از آنجا که بازپس‌گیری گسترده سپرده‌ها توسط مشتریان، بانک را با ریسک ورشکستگی مواجه می‌سازد و نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد نیز سود‌دهی بانک را کا...

در این پژوهش به بهینه­سازی کلاسیک سبد سهام که در سال 1952 توسط هری مارکویتز ارائه شد پرداخته می­شود. با این تفاوت که برای اندازه گیری ریسک از معیار فاستر-هارت استفاده  می­گردد. روشی نوین که در سال 2009 توسط فاستر و هارت در مقاله­ای عنوان شد. این ریسک به رخدادهای دنباله چپ بسیار حساس است و به دنبال مصون نگه داشتن سرمایه­گذار از خطر ورشکستگی است و به صورت تئوری حداقل سطح ثروتی بیان می­شود که سرما...

چکیده: ریسک عملیاتی یکی از مهم ترین ریسک های بانک ها می باشد زیرا این ریسک می تواند بانک را تا پرتگاه ورشکستگی ببرد، همچنین نخستین گام در زمینه کمی سازی ریسک عملیاتی شناخت عوامل موثر بر ریسک عملیاتی می باشد، بنابراین این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ریسک عملیاتی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. در این تحقیق تعداد 11 بانک در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1386 ب...

هدف از بهینه سازی یک پرتفوی سرمایه گذاری، تعیین مقدار بهینه هر دارایی به گونه ای است که حداقل ریسک و حداکثر بازده را فراهم آورد. یکی از روش های اندازه گیری ریسک یک پرتفو ارزش در معرض خطر است. در روش ارزش در معرض خطر، ریسک پرتفوی دارایی ها برای یک افق زمانی آینده برآورده می شود. طی سال های اخیر نوسانات نرخ ارز به ورشکستگی بسیاری از صنایع مهم ایران منتهی شده است. از این رو در این مقاله، ریسک سرما...

سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع س رمایهخود جلوگیری کنند چون در صورت ورشکستگی قیمت اوراق بهادار به شدت کاهش می یابد از این رو در پی روش هاییهستندکه بتوانند بدان وسیله ورشکستگی را پیش بینی کنند، همچنین یکی از موضوعات مطرح شده در زمینه مدیریت مالی،سرمایه گذاری واطمینان به سرمایه گذاری می ب اشد واز مسایلی که می تواند به نحوه تصمیم گیری در...