با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار این رساله به بررسی تغییرات قیمتی، جابجایی اطلاعات و تحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای وآتی نفت خام در بازار نایمکس برای دوره 2009-1970خواهد پرداخت. به منظور بررسی سرریز نوسانات و علیت در واریانس بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک...

سرریزهای جانبی یکی از سازه های هیدرولیکی کاربردی و مهم در سیستم های کنترل و هدایت آب هستند. جریان خروجی از سرریز جانبی سه بعدی است که باعث می شود این سرریزها هیدرولیک پیچیده ای داشته باشند. تحت شرایط خاصی وجود سرریز جانبی موجب تشکیل پرش هیدرولیکی در کانال اصلی می شود که این حالت کمتر مورد توجه، اعتبار سنجی مدل عددی با 3D-FLOW محققین قرار گرفته است. در این مقاله پس از مدل سازی سه بعدی پرش هیدرول...

سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می‌پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر...

هدف از این تحقیق فهم ماهیت رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت طلا با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره می باشد. برای این منظور، از داده های روزانه قیمت طلا و نرخ غیر رسمی دلار آمریکا در بازار ایران از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1390 استفاده شده است. چون بازارهای مالی بویژه در ایران دارای نوسانات شدید هستند، مدلهای متعددی برای نشان دادن این نوسانات ساخته شده اند. در این تحقیق برای مشاهده سرریز نوسانات...

مروزه سنجش پویایی روابط پیرامون شناسایی تأثیرپذیری بانک‌ها از شوک‌ها و نوسانات ناشی از سایر بازارهای مالی مورد توجه بسیاری از محققان و نهادهای مالی بین‌المللی است. این مقاله به بررسی اثرات سرریزی نرخ ارز دلار و یورو بر شاخص بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌منظور تبیین ابعاد سیستمی سرریز نوسان از بازار ارز به بخش پولی و مالی کشور می‌پردازد. در راستای این مهم با بهره‌گیری از بازدهی لگاریتمی، تحلیل همبستگ...

مشخصه عمده جریان عبوری از سرریزهای پلکانی، وجود تلاطم شدید و هوادهی سطحی زیاد می باشد که در اغلب مطالعات صورت پذیرفته، خصوصیات تلاطم جریان بطور کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. در این تحقیق، جریان متلاطم آب و هوا بر روی مدل فیزیکی نسبتاً بزرگ مقیاس از سرریز پلکانی بصورت سیستماتیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مطالعه آزمایشگاهی حاضر شامل اندازه گیری های مربوط به ویژگی های جریان آب-...

یکی از سازه‌های مستهلک‌کننده‌ی جریان، حوضچه‌ی آرامش می‌باشدکه در پایین دست سرریز ها ساخته می‌شود. محل وقوع نوسانات فشار ماکزیمم ناشی از برخورد آب به کف حوضچه و تاثیر عوامل مختلف بر مقدار و محل وقوع، حائز اهمیت می‌باشد. تاکنون تحقیقات گسترده‌ای به صورت آزمایشگاهی و تحقیقات اندکی به صورت عددی در این زمینه انجام شده است. در مقاله‌ی حاضر، با در نظر گرفتن هندسه‌های مختلف سرریز اوجی و تاثیر ارتفاع ای...

سرریز جانبی که به عنوان سرریز کناری هم شناخته می‌شود، به صورت گسترده‌ای برای خروج جریان و تنظیم ارتفاع آب در سیستم‌های آبیاری و زهکشی و سیستم‌های فاضلاب شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق خصوصیات هیدرولیکی سرریز جانبی مستطیلی با طول‌های مختلف، در جریان زیربحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ضرایب دبی، نیم‌رخ‌های سطح آب و تغییرات انرژی مخصوص در امتداد سرریز مورد بررسی واقع شد....

بازار سرمایه یکی از مهترین منابع تامین مالی بنگاه های اقتصادی در بلند‌مدت است. از آنجاییکه بازار سرمایه همواره از موضاعات مدنظر سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران بوده است پرداختن به عوامل اثر گذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.اثرات سرریز و سرایت در بین بازارهای مالی باتوجه به ارتباط و حساسیت سرمایه به رخدادهای اقتصادی و غیر اقتصادی در دهه اخیر از اهمیت بالایی در مطالعات انجام شده در حوزه ادبیا...

افزایش همگرایی بازارهای مالی، توجه محققان را به درک چگونگی برهمکنش این بازارها جلب کرده است. نوسان قیمت دارایی‎ها اساساً متأثر از جابجایی‏های رژیمی در واریانس است که بر اثر رویدادهای اقتصادی-سیاسی که در عرصه‏ی داخلی و بین المللی رخ می‎دهد بوجود می‎آید. رهیافت متعارف برای مدل‎سازی نوسانات بازارهای مالی، مدل‏های خود رگرسیونی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته یا گارچ می‏باشد. با‏این‏حال، نقطه ضعف ا...