نتایج جستجو برای: مدل همبستگی پویای شرطی
تعداد نتایج: 169816 فیلتر نتایج به سال:
در این پژوهش عملکرد مدلهای GARCH چندمتغیره، برای محاسبة ارزش در معرض ریسک، مقایسه شده است. بدینمنظور از پرتفویی شامل شاخصهای هفتگی TEDPIX، KLSE و 100 XU برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش در معرض ریسک، ابتدا مدلهای CCC، DCC انگل، DCC تز و تسو و DECO-GARCH با استفاده از نرمافزار OxMetrics تخمینزده شدند. سپس با کمینهکردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راستنمایی، مقدار وقفههای به...
هدف: این پژوهش با هدف تحلیل روانسنجی نسخة کوتاه مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان (مکگیوئن، کلیر ـ تامپسون و پوتوین، 2016) در بین گروهی از تیزهوش ایرانی انجام شد. روش: همبستگی، 300 نوجوان (150 پسر 150 دختر) به پرسشنامة نظمبخشی شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج اسپینهاون، 2001) پاسخ دادند. بهمنظور تعیین روایی عاملی روش آماری عامل تأییدی بررسی همسانی درونی ضرایب آلفای کرونباخ استفاده همچنین، مطا...
این مقاله به بررسی رابطه پویای بازارهای مالی، پایداری، قابلیت پیش بینی و میزان ماندگاری نوسانات شوک ها در بازارهای سهام کشورهای ایران، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان پرداخته است. در این تحقیق با به کارگیری داده های ماهیانه برای دوره زمانی 20 ساله 1990 تا 2010 از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (garch) و مدل های سری زمانی خودهمبسته میانگین متحرک (arma) استفاده شده است. نت...
یکی از مهم ترین مدل های رشد اقتصادی، مدل رشد منطقه ای است. در مدل رشد منطقهای، رشد هر منطقه تحت تأثیر اثرات فضایی مناطق بر یکدیگر است که این تأثیرات فضایی در قالب ماتریس همبستگی فضایی وارد مدل اقتصادسنجی فضایی می گردد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیر مهاجرت و متغیر دوربین مهاجرت بر رشد منطقه ای مبتنی بر فرضیه همگرایی است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل پانل پویای تصادفی (dpd) با کاربرد رو...
برآورد تلاطم داراییهای مالی کاربرد فراوان در علم مالی دارد. از آنجاکه واریانس شرطی برگرفتهشده از مدل گارچ میتواند سنجه مناسبی برای برآورد تلاطم باشد، این مدلها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از کاربردهای برآورد واریانس شرطی میتوان به ارزش گذاری اختیار معامله، انتخاب پورتفوی بهینه و مدیریت ریسک اشاره نمود. یکی از جدیدترین روشهای برآورد واریانس شرطی، روش گارچ تحققیافته میباشد که در آن وار...
تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا نشان می دهد که بازار سهام نقش مهمی را در سازو کار سرایت سیاست پولی ایفا می کند موضوع مقاله حاضر نیز بررسی امکان ایفای این نقش توسط بازار سهام به عنوان کانالی مناسب برای سازو کار سرایت پولی در اقتصاد ایران است.با توجه به بکارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، متغیر شاخصی که نشان دهنده تغییرات سیاست پولی باشد، در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نت...
هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود همبستگی پویا بین بین نرخ تورم و نرخ بازدهی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل دو متغیره garch و تحت رهیافت dcc، طی دوره زمانی 13?? تا 13?0 با استفاده از داده های ماهانه می باشد. نتایج تخمین مدل dcc و آزمون ضرایب والد نشان می دهند که همبستگی پویای معنی داری بین نرخ تورم و بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مورد بررسی وجود دارد.
برآورد واریانس شرطی دارای کاربرد فراوان برای انعکاس ریسک و تلاطم در پژوهش های اقتصادی بویژه اقتصادمالی، اقتصاداجتماعی و اقتصادسیاسی است. بنابراین، دستیابی به برآوردهای دقیق واریانس شرطی از اهمیت ویژهای برخوردار است. اخیرا" هانسن واریانس شرطی یا تلاطم تحققیافته را بهصورت همزمان مدلسازی نموده که به مدل گارچ تحقق یافته معروف شده است. هدف اساسی در این مقاله معرفی مدل گارچ تحقق یافته نا متقارن با...
یکی از مهمترین مسائل اقتصاد مالی که سالهاست مورد توجه اقتصاددانان حوزه مالی قرار گرفته است، سؤالاتی پیرامون تغییر زمانی و مقطعی در صرف ریسک است.یکی از روشهایی که به این سوالات جواب میدهد بررسی ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان است. در همین راستا هدف این مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان و بازده سهام در ایران است. بدین منظور با استفاده از مدل قیمتگذاری...
در بازارهای مالی، قیمت یک ورق ریسکی به وسیله بازار سازان بر اساس تقاضای مازاد تعاملات عامل-های غیرهمگن تعیین می گردد. این عامل ها، چارتیست ها و فاندامنتال ها هستند که سفارش های آن ها بر مبنای تفاوت بین تخمین ها در مورد قیمت آتی بوده به طوری که چارتیست ها متکی به قوانین وجود روند عمل می کنند و فاندامنتال ها فرض می کنند که دارای اطلاعات در مورد فضای اقتصادی هستند و بر این اساس نظرات خود را شکل می...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید