نفت یک کالای استراتژیک جهانی است و به عنوان یکی از نهاده های عمده و اصلی تولید به شمار می آید. بنابراین، نوسانات شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیده اند (اثرات مثبت و منفی)، تاثیرات فراوانی در اقتصاد کشورها، هم صادرکننده نفت و هم واردکننده نفت، دارد. از طرف دیگر، نرخ ارز از جمله دلار آمریکا به عنوان پول رایج در سرتاسر بازارهای جهان در حال داد و ستد است و تأثیرات مهمی در اقتصاد جهان بر جای گذ...

براورد پارامترهای این مدلها با روش های کلاسیک به سختی انجام می گیرد. لذا روش های mcmc برای براورد این پارامترها استفاده می کنیم. مدل گارچ مورد بررسی در این تحقیق دارای تحقیق دارای دو توزیع نرمال و تی استودنت است، لازم به ذکر است که با استفاده از روش های مدل گزینی بیزی نیز درستنمایی مدل براورد می شود.

یکی از مهم ترین کاربردهای قراردادهای آتی، پوشش ریسک می باشد که این کاربرد در قراردادهای آتی سکه نیز مشهود می باشد و ذینفعان گوناگونی می توانند از آن استفاده کنند. در این مقاله با استفاده از سری های زمانی قیمت دلار بازار آزاد و قیمت قراردادهای آتی سکه بورس کالا طی دوره زمانی 1390 الی 1393 به بررسی پوشش متقاطع ریسک نوسانات نرخ دلار با استفاده از قرارذادهای آتی سکه پرداخته شد. ابتدا ارتباط متقابل ...

شرایط اقتصادی و بازار سهام بر صرف سهام تأثیر بالایی می­تواند داشته باشد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، کمک به حل معمای صرف سهام با ترکیب رژیمهای اقتصاد و بازار توسط متغیرهای مجازی فازی بوده­است. رژیمهای ترکیبی اقتصاد و بازار تحت عنوان توابع واکنش فازی وارد مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف در چارچوب عادات شده است. این مدلسازی توسط تولید منابعی اضافه برای صرف ریسک سهام به حل معمای صرف سهام از د...

از آنجایی که صادرات یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی است، هدف این رساله آزمون اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات ایران می باشد. با توجه به نقش مهم آلمان و امارات متحده عربی به عنوان دو شریک تجاری ایران، این مطالعه بر صادرات سالانه ایران به این دو کشور، در دوره زمانی 1359-1388 تمرکز می نماید. فروپاشی سیستم نرخ ارز برتون وودز منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ ارز گردید. در مدل های تئوریکی اولیه، فرض این ...

در این تحقیق،با بهره گیری از مدل سازی واریانس شرطی و آزمون علیت گرنجر،رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه کشور نفتی دیگر که از اعضای اوپک هستند،بررسی و مقایسه شده است.برای این منظور،از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده برای سالهای 1985 تا2009 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از شواهد محکمی است که نشان می دهد در تمامی این کشورها تورم بالاتر به افزایش نااطمینانی تورم منجر ...

در پژوهش پیش‌روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل‌سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل‌های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم‌ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرد...

بیش از سه دهه است که هیدرولوژیست ها، استفاده از مدل های چندمتغیره را جهت توصیف و مدل سازی داده های پیچیده هیدرولوژی، توصیه می کنند. درحالی که به تازگی اهمیت مدل های چند متغیره در آب شناسی مطرح شده است. در واقع در مدل های چند متغره با دخالت دادن عوامل موثر دیگر، می-توان نتایج توصیف، مدل سازی و پیش بینی پارامترهای مختلف را بهبود بخشید. در این مطالعه با استفاده دو مدل تک متغیره پریودیک آرما و چند ...

در مباحث مالی معمول است که از مدل های garch برای پیش بینی میزان نوسانات داده های مالی همچون قیمت سهام، نرخ بازده، تورم و... استفاده می شود. اکثر داده های مالی، داده هایی با چولگی و کشیدگی زیاد هستند و دارای رفتار های متفاوتی می باشند که به وسیله روش های کلاسیک قابل توضیح نیستند. به همین خاطر استفاده از روش های استوار در برآورد پارامترهای مدل های مالی اهمیت زیادی دارد. ما در این پایان نامه از تو...

این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر روی تقاضای پول در ایران می پردازد،هدف اصلی تعیین جهت اثر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول درایران در صورت وجود رابطه است و هدف فرعی این پژوهش تعیین جهت اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران می باشد. جامعه آماری که در این پژوهش به آن استناد شده است کشور ایران و داده ها بصورت فصلی و در دوره 1370-1389 می‏باشد. به وسیله تورم و با استفاده از مدل garch سری ن...