در این مطالعه از یک مدل ساده آونگ واژگون با کنترل کننده تناسبی-انتگرال گیر- مشتق گیر دارای بازخورد تأخیری برای مدلسازی سیستم کنترل وضعیت و شبیه سازی الگوهای نوسان های وضعیتی بهره گرفته شده است. هدف این بوده تا به جای استفاده از شاخص های متداول ارزیابی نوسان های وضعیتی که عمدتاً تعاریفی کیفی از سیستم کنترل وضعیت ارائه می دهند، با بهره گیری از این مدل بتوان به اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد سیستم کنت...

بسیاری از سری های زمانی مالی و اقتصادی در دوره هایی با نوسانات زیادی همراه هستند و متعاقب آن در دوره هایی نوسان پذیری (واریانس) کمی دارند یعنی نوسان پذیری خوشه ای است. ‏در این موقعیت فرض وجود واریانس ثابت معقول نیست. یکی از ابزارهای مدل بندی تغییرات‏، استفاده از مدل های واریانس ناهمسان شرطی آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمینه های اقتصادسنجی و مالی از جمله در بررسی تغییرپذیری مربوط به شاخص بورس‏، ق...

مدل کلاسیک بلک–شولز از حرکت براونی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. هرچند، داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی را در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد مدل بلک-شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت گذاری دارایی ها وارد شوند. از این رو، فرایندهای لوی برای مدل بندی بازارهای مالی ارائه شدند. در این پایان نامه به معر...

در این تحقیق، شواهدی ارائه شد که نشان می دهد رابطه ی مثبت بازدهی- نوسان در سطح شرکت ، نتیجه ی اختیارات واقعی خود شرکت است. در راستای نظریه ی اختیارات واقعی، می توان استنتاج نمود :  الف) که رابطه ی مثبت نوسان – بازده در سطح شرکت برای شرکت هایی که دارای اختیارات واقعی بیشتری هستند ، بسیار قوی تر نشان می دهد و از میزان حساسیت ارزش (بازدهی)  سهام شرکت نسبت به تغییرات  میزان نوسان بازده ، بعد از به ...

دریای مازندران بزرگترین دریاچه جهان محصور به خشکی است .سالیان متمادی پیشروی آب دریای خزر موجب خسارت های زیادی شد.درراستای تهدید جدی نوسانات آب دریای مازندران، محققین به دنبال روش مناسب برای بررسی این ضرورت بودند.دراین تحقیق بااستفاده از سری زمانی ماهانه سطح آب دریاچه، در ایستگاه انزلی در طی سالهای 2013 - 1970 مدل مناسب برای بررسی رفتار دراز مدت و کوتاه مدت آن بدست آمد. در مقایسه ای که بین روشها...

هدف از این بررسی، ارزیابی و تحلیل تاثیر سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی بازارهای گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی، بین سه سطح نهاده­های تولیدی، خرده­فروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند می­باشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم­یافته آستانه­ایی چندمتغیره (mv-tgarch) با استفاده از روش bekk و داده­های قیمت­های هفتگی از فروردین 1377 تا اسفند 1390 بهره­گیری شد. نتایج نشان داد که بیشت...

در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال نوسانات شدید قیمت سهام از مکانیزم حد نوسان قیمت سهام برای محدود کردن نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می شود و بنا به دوره های خاص، دامنه نوسان قیمت سهام با تغییراتی مواجه می شود و در طول زمان دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه های مربوط به اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون این که واقعا تاثیر این تصمیما...

تعیین نقاط حادثه خیز و مستعد از نظر مخاطرات محیطی، برنامه ریزان را قادر می سازد در کوتاه ترین زمان به بهترین شکل تصمیم گیری کنند. این تحقیق برای ارزیابی و رتبه بندی سکونتگاههای روستایی شهرستان دلفان از نظر حساسیت به پدیده خشکسالی با استفاده از مدل تصمیم گیری چندشاخصه  کوپراس انجام شد. در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، 21 شاخص آسیب پذیری در سه بعد فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی بررسی شد. گردآوری اطلاعات...

پیش­بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست­گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می­شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می­تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه­گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل­سازی شد. در این...

مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در ا...