در این مطالعه الگوریتمی برای تعیین اثرات هیدرولوژی و اقیانوسی در تغییرات میدان ثقل زمین معرفی شده است. همچنین به بررسی این اثرات روی تغییرات جاذبه ناشی از زلزله 8.8 ریشتری مائول شیلی پرداخته شده است. برای این منظور از داده¬های مدل هیدرولوژی گلداس و همچنین داده¬های ماهواره آلتیمتری جیسون 1 و اطلس¬های اقیانوسی استفاده شده است. به کمک مدل هیدرولوژی به محاسبه اثرات هیدرولوژی در خشکی پرداخته و از تر...

در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته­اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده­اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000­ پرداخته است. برای اندازه­گیری نوسانات اقتصادی از دو ...

هدف از این پژوهش بررسی خوشه بندی نوسانات و عدم تقارن آن در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.تغییرات بزرگ در قیمتها تمایل به تغییرات بزرگ و تغییرات کوچک تمایل به تغییرات کوچک دارند که بدان خوشه بندی نوسانات گفته میشود.از طرفی نوسانات بیشتر بازده، تمایل به تشکیل خوشه بیشتری نسبت به نوسانات کوچک دارند که بدان عدم تقارن خوشه بندی نوسانات گفته می شود. نوسانات بازده های دارایی می تواند به طور مستقیم ر...

در بررسی هم‌زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، وجود اثر اهرمی براساس داده‌های شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. به‎عبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان می‌دهد که نوسانات پیش‌بینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، درحالی‌که برخلاف نظریة بازخورد نوسانات، نوسانات پیش‌بینی شده با بازده سهام ارتباط مستقی...

بحران اقتصادی که از نیمه دوم دهه 2000 آغاز گردید بار دیگر توجه اقتصاددانان را به موضوع ادوار تجاری جلب نمود. از آنجا که بحران از بخش مسکن آمریکا شروع شد این فرضیه را تقویت نمود که نوسانات بخش مسکن پیشروی ادوار تجاری است. مطالعات تجربی زیادی که در آمریکا و اروپا انجام شده این فرضیه را تأیید می نماید. این تحقیق به دنبال آزمون این فرضیه در اقتصاد ایران و کشف ماهیت بازار مسکن است. مسکن، سهم قابل تو...

این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتبازار سهام تهرانرا با استفاده از مدل‏های خودرگرسیون برداری(var) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(mgarch) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل می‏کند.نتایج نشان می‏دهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتوجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد.علاوه بر این، ...

در این مطالعه، تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان بازار سهام، طلا و ارز در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد. از این رو، با استفاده از داده­های ماهانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران، قیمت سکه طلا و نرخ ارز برای دوره زمانی فروردین 1381 تا اسفند 1398، همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی بوسیله الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است<...

با توجه به تلفات جانی و خسارت­های اقتصادی سیلاب، بررسی و تحلیل این پدیده حدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحقیقات بسیاری تأثیر سیگنال­های اقلیمی را بر شدت، مدت و زمان وقوع سیلاب نشان داده است. در این مقاله با استفاده از شاخص نینوی اقیانوسی (ONI)، تأثیر فاز مثبت النینو نوسانات جنوبی اقیانوس آرام بر وقوع سیلاب­ها در حوضه گرگان­رود ـ قره­سو بعنوان اقلیم مرطوب و مدیترانه­ای و همچنین حوضه طشک ـ بخت...

بسیاری از متغیرهای هواشناسی از جمله بارش به‌شدت به گردش‏های جوّی‌ـ اقیانوسی بزرگ‌مقیاس وابسته‌اند. در پژوهش حاضر تأثیر سیگنال‏های اقلیمی بر میانگین بارش ماهانۀ ایستگاه‏های مجاور مناطق ششده و قره‌بلاغ طی دورۀ آماری 25 ساله از 1364 تا 1388 بررسی شده است. شبیه‌سازی بارش با استفاده از مدل‏های آماری و شبکۀ عصبی انجام شده است. همبستگی سیگنال‏های اقلیمی با بارش در حالت‏های مختلف بدون تأخیر و با تأخیرها...