ظهور ازادسازی و مقررات زدایی بازارها از جمله عوامل اصلی زمینه های پیدایش تغییرات در قراردادهای گاز به شمار می روند. این تغییرات از دو کانال منتهی به تغییر در ساختار بازار گاز شده است الف: شکل گیری مدل جدید توزیع ریسک در زنجیره عرضه صنعت و ب: کاهش مدت قراردادهای بلندمدت گاز. اهمیت"مدل جدید توزیع ریسک"، توزیع مجدد سود بین خریداران و فروشندگان است.به عبارت دیگر خریداران در عوض قبول ریسک مشارکت در...

در سال های اخیر به دلیل رقابت جهانی، افزایش پیچیدگی زنجیره ی تأمین،تلاش برای کسب مزیت رقابتی و استفاده از تأمین کنندگان جهانی، موضوعمدیریت ریسک زنجیره ی تأمین توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.همچنین به دلیل پیچیده شدن زنجیره های تأمین، موضوع شبکه ی تأمین شکل گرفته است. در این تحقیق به بررسی مدیریت ریسک شبکه ی تأمین پرداخته شده و مدلی برای انتخاب تأمین کنندگان، تولیدکنندگان ومراکز توزیع از م...

  هدف: این مقاله ارائه روشی کاراتر برای سنجش ریسک بازار شرکت‌های بیمه در مدل توانگری مالی آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه می‌باشد. ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی، با دو مساله اصلی روبرو است؛ اول آن که در محاسبه این ضریب روش‌های مختلف و کارایی آنها به درستی بررسی نشده‌اند و دوم آن که ضریب محاسبه شده برای حالات عادی بوده و در محاسبه آنها اثرات شوک‌های اقتصادی برای استخراج...

ماهیت پیچیده ریسک های عملیاتی، مدل سازی، اندازه گیری و تحلیل آنها را همواره با دشواری ها و تردیدهای فراوان مواجه کرده است. شناسایی اینگونه ریسک ها و قراردادن صحیح آن ها در یک مدل ریاضی از یک سو و جمع آوری تعداد مناسب داده تاریخی، خصوصاً داده های مربوط به میزان زیان ناشی از حوادث به وقوع پیوسته از سوی دیگر، این مساله را با چالش های فراوان مواجه کرده است. استفاده از روش های شبیه سازی تا حدی می توا...

ارزش در معرض ریسک یکی از عمومی ترین ابزارها برای برآورد ریسک بازار است. ارزش در معرض ریسک یک کران برای زیان حاصل از پرتفولیو (سبد سهام) با سطح اطمینان معین می دهد. مدل سازی وابستگی یکی از مفاهیم کلیدی ساخت پرتفولیو و ریسک است. به طور معمول، توزیع توأم نرمال در نظر گرفته می شود و ماتریس واریانس- کواریانس، برای تعریف وابستگی میان متغیرهای تصادفی به کار می رود که این نوع تحلیل در بیشتر موارد کارا ...

آب، از اصلی ترین نیازهای بشر و مایه حیات و علت شکل گیری بسیاری از سکونتگاه های روستایی در سطح زمین است. کمبود آب آشامیدنی سالم به ویژه در کشورهای جهان سوم ـ از جمله کشور ما ـ به عنوان معضلی اساسی شناخته می شود. عدم کنترل کیفیت و میزان برداشت و مصرف بی رویه آب می تواند معضل کمبود آب را تشدید کند و تهدیدهای جدی به بار آورد. از این رو لازم است ضمن اعمال سیاست های اصولی، به جنبه های مدیریتی مختلف ا...

در این مقاله، روشی جدید برای بهره‌برداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی ارائه شده است. در حالت بهره‌برداری عادی از نیروگاه، دو پارامتر بازدهی و ریسک اهمیت بسیاری دارند. در وضعیت فعلی، مقدار تولید درخواستی از نیروگاه از طرف مرکز کنترل (مدیریت و راهبری شبکۀ برق ایران) اعلام می‌شود و مرکز کنترل و بازار برق و اپراتورهای نیروگاه‌ها به‌صورت مساوی این مقدار درخواستی را بین واحدها توزیع می‌کنند که از نظر با...

در محیط تجدیدساختار یافته صنعت برق، نحوه تامین برق مشترکان تغییر پیدا کرده است. به نحوی که سلسه مراتبی که قبلا از لحاظ مدیریتی وجود داشت دچار تغییر شد. شرکت توزیع نیز در این محیط جدید، مسئولیت فنی شبکه توزیع را عهده دار شد. علاوه بر این می تواند به عنوان یک خرده فروش در بازار نیز شرکت کند. همچنین در این محیط جدید مفاهیم جدیدی به دلیل تشکیل بازار، مطرح شد. یکی از این مفاهیم ریسک و مدیریت آن است...

امروزه خطوط لوله گاز یکی از کانون‎های حادثه خیز است، به طوری‎که حوادث آن می‎تواند پیامدهای گوناگونی در ابعاد مختلف انسانی، اجتماعی، مالی، سیاسی و یا زیست‌محیطی داشته باشد. به همین جهت مدیریت و ارزیابی ریسک یکی از مهم‎ترین فعالیت‎ها برای شبکه‎های خطوط لوله گاز طبیعی مخصوصاً در شهرها می‌باشد. این پژوهش یک برنامه جامع ارزیابی کمّی ریسک برای خطوط لوله‎ و شبکه توزیع گاز که از مناطق حساس و پرجمعیت می‎گ...

در این پژوهش فواید مدل های garch چند متغیره ی نیمه پارامتریک جهت محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی شامل شاخص های tedpix، djia و nikkei 225 مورد بررسی قرار داده می شود. به منظور توصیف اطلاعات پنهان در خطاهای استاندارد شده ی مدل های garch پارامتریک، مدل جدید نیمه پارامتریک را بکار می گیریم. در این روش ابتدا ماتریس کواریانس شرطی با استفاده از مدل های garch چند متغیره ی پارامتریک محاسبه می ش...