معمولا با مشاهده یک نمونه تصادفی و با استفاده از روش های معمول برآوردیابی مانند روش ماکسیمم درستنمایی به برآورد پارامتر نامعلوم می پردازند. در بعضی مواقع اطلاعاتی در مورد پارامتر واقعی به صورت یک حدس در اختیار داریم. در چنین حالت هایی می توان برآوردگر ماکسیمم درستنمایی یا هر برآوردگر دیگری را در جهت مقدار حدسی منقبض کرد و برآوردگرهای انقباضی را ساخت. در این مقاله، به مطالعه رفتار یک برآوردگر ان...

در این مقاله پارامترهای توزیع بور نوع سوم نمایی تحت داده های سانسوریده نوع دوم با روش ماکسیمم درستنمایی با الگوریتم امید میانگین و با رهیافت بیزی با در نظر گرفتن توزیع پیشین گاما و توابع زیان توان دوم خطا، لاینکس و آنتروپی برآورد شده اند. از روش نمونه گیری از نقاط مهم و تقریب لیندلی برای تقریب برآوردهای بیزی استفاده شده و برآوردگر بیزی حاصل با برآوردگر ماکسیمم درستنمایی مقایسه شده است....

معمولا با مشاهده یک نمونه تصادفی و با استفاده از روش‌های معمول برآوردیابی مانند روش ماکسیمم درستنمایی به برآورد پارامتر نامعلوم می‌پردازند. در بعضی مواقع اطلاعاتی در مورد پارامتر واقعی به‌صورت یک حدس در اختیار داریم. در چنین حالت‌هایی می‌توان برآوردگر ماکسیمم درستنمایی یا هر برآوردگر دیگری را در جهت مقدار حدسی منقبض کرد و برآوردگرهای انقباضی را ساخت. در این مقاله، به مطالعه رفتار یک برآوردگر ان...

در تحلیل های آماری با یک نمونه تصادفی از یک جامعه با چگالی درست و نامعلوم روبرو هستیم. معمولا مدلی پارامتری به عنوان تقریبی از این چگالی در نظر گرفته می شود و استنباط براساس آن صورت می گیرد. به طور بدیهی مبایست چگالی پارامتری به چگالی درست نزدیک باشدتا به استنباط معتبر در مورد جامعه دست یافته شود. پیشنهاد یک مدل قطعی براساس تعداد محدودی از مشاهدات به عنوان تقریب یا برآوردی از چگالی درست موجب بر...

در این مقاله، استنباط پیرامون پارامتر تنش-مقاومت تحت طرح سانسور توأم فزاینده نوع دوم کلی برای دو جامعه وایبول با پارامترهای شکل یکسان انجام می شود. ابتدا روش یافتن برآوردگر ماکسیمم درستنمایی و بازه های اطمینان تقریب نرمال و بوت استرپ ارائه می شود. سپس با استفاده از شبیه سازی، عملکرد برآوردگر ماکسیمم درستنمایی و بازه های اطمینان تقریب نرمال و بوت استرپ مورد ارزیابی قرار می گیرد. سرانجام روش های ...

در این مقاله ویژگی¬های برآورد حداکثر درستنمایی در صورت وجود تلاطم تصادفی و اختلال ریزساختاری بازار توسط توسعه دادن نتایج کلاسیک نزدیک برآورد حداکثر شبه درستنمایی?qmle?^* می¬پردازیم. در این روش پارامتری، برآورد تلاطم ترکیبی و واریانس جزء خطا مانند یک شبه برآورد تحت فروض مشخص سازی نادرست مدل، سازگار، کارا و استوار است. این برآورد با برآورد هسته¬ی واقعی تلاطم نیز در ارتباط است. به عنوان مثال ، هست...

هدف این پایان نامه مطالعه رفتار حدی برآوردگر شبه درستنمایی ماکزیمم ? و ? در مدل رگرسیونی y_t=?^t x_t+?_t t=1,2,…,n می باشد، که در آن x_t بردار d بعدی از متغیرهای مستقل ثابت است و ?_t از مدل خود بازگشتی مرتبه اول به فرم ?_t=??_(t-1)+?_t پیروی می کند و ?_tها متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع با میانگین 0 و واریانس متناهی ?^2 هستند. روش اساسی در تجزیه و تحلیل این مدل در حالت ایستا بر پایه قضیه حد ...

در مباحث مالی معمول است که از مدل های garch برای پیش بینی میزان نوسانات داده های مالی همچون قیمت سهام، نرخ بازده، تورم و... استفاده می شود. اکثر داده های مالی، داده هایی با چولگی و کشیدگی زیاد هستند و دارای رفتار های متفاوتی می باشند که به وسیله روش های کلاسیک قابل توضیح نیستند. به همین خاطر استفاده از روش های استوار در برآورد پارامترهای مدل های مالی اهمیت زیادی دارد. ما در این پایان نامه از تو...

این پایان نامه به بررسی خواص مجانبی روش برآورد درستنمایی زوجی متوالی در مدل های سری زمانی خطی می پردازد ‎‎که شامل ‎‎مدل های arma و arma تلفیق شده کسری‎ می باشد.‎‎ از آنجا که مشاهدات سری زمانی با زمان مرتب می شوند، لذا وابستگی بین مشاهدات نزدیک به هم بیشتر است و این سبب می شود که به مختصر سازی دیگری از درستنمایی زوجی بر پایه زوج های متوالی از مشاهدات پرداخته‎ شود. در بعضی ‎فرآیندها‎‏ چون ar(1...

در این پژوهش، نخست برآوردگری برای نقطه تغییر پارامتر فرایند دو جمله ای3 که تغییر به صورت روند خطی می باشد، بر پایه تابع درستنمایی و برآورد جدیدی برای پارامتر شیب، ارائه شده است. پس از آن برآوردگر نقطه تغییر پله ای در پارامتر فرایند دو جمله ای بر پایه بهینه سازی تابع درستنمایی به کمک الگوریتم وراثتی ارائه شده است. عملکرد برآوردگرهای پیشنهادی با انجام مطالعات گسترده شبیه سازی مورد ارزیابی قرار گر...