سیستم‌های غیرخطی پویا، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند به طوری که در تفسیر بسیاری از پدیده‌های اقتصادی به ظاهر تصادفی، می‌توان این دسته از سیستم‌ها را به کار گرفت. نظریه آشوب یک رویکرد جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم‌های غیرخطی پویا در بازارهای پولی و مالی ارائه می‌کند. این مقاله با استفاده از نظریه آشوب، آزمون BDS و بوت استرپ، ماکزیمم نمای لیاپانوف، نمای هرست و بازسازی فضای فاز و با بک...

عنصر بارش ماهیت آشوبناکی و تصادفی داشته و از این نظر دارای تغییرات ساختاری در زمان­های مختلف است. در این راستا به­دلیل عدم قطعیت­هایی که وجود دارد، نوسان­های زیادی در مقدار بارش ایجاد می­شود که پیش­بینی این کمیت مهم را با مشکل مواجه نموده است. در این مقاله با تکنیک مقیاس­بندی مجدد (r/s) و محاسبه نمای هرست (h) پیش­بینی­پذیری بارش در سه منطقه شیراز، کرمان و مشهد انجام شد. نمای هرست نشان داد که پا...

سیستم های غیرخطی پویا، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند به طوری که در تفسیر بسیاری از پدیده های اقتصادی به ظاهر تصادفی، می توان این دسته از سیستم ها را به کار گرفت. نظریه آشوب یک رویکرد جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم های غیرخطی پویا در بازارهای پولی و مالی ارائه می کند. این مقاله با استفاده از نظریه آشوب، آزمون bds و بوت استرپ، ماکزیمم نمای لیاپانوف، نمای هرست و بازسازی فضای فاز و با بک...

مطالعات تجربی حاکی از آن است که توزیع مقادیر تراوایی محلی در مخازن زیرزمینی عموماً از توزیع فرکتالی آماری حرکت براونی جزیی (fbm) تبعیت می کنند. در این پایان نامه مقادیر تراوایی محیط متخلخل با توزیع فرکتالی حرکت براونی جزیی (fbm) به روش تبدیل فوریه سریع (fft) به همراه شبکه ای از ترک ها با جهت گیری و موقعیت تصادفی تولید می شود. سپس با حل عددی شارش سیال در این محیط متخلخل ترک دار تراوایی موثر محیط ...

سیستم های غیر خطی پویا، رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می رسند، به کار گرفته شود. سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمت های بازارهای مالی معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آن ها غیر قابل پیش بینی فرض می شود، در حالی که ممکن است این سری ها محصول یک فرآیند غیر خطی پویای معین (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش بینی در کوتاه مدت باشند....

عنصر بارش ماهیت آشوبناکی و تصادفی داشته و از این نظر دارای تغییرات ساختاری در زمان­های مختلف است. در این راستا به­دلیل عدم قطعیت­هایی که وجود دارد، نوسان­های زیادی در مقدار بارش ایجاد می­شود که پیش­بینی این کمیت مهم را با مشکل مواجه نموده است. در این مقاله با تکنیک مقیاس­بندی مجدد (R/S) و محاسبه نمای هرست (H) پیش­بینی­پذیری بارش در سه منطقه شیراز، کرمان و مشهد انجام شد. نمای هرست نشان داد که پا...

در این مقاله حافظه‎ی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روش‎های مختلفی از جمله روش حداکثر درست‎نمایی ML، حداقل مربعات غیر خطیNLS ، نمای هرست Hurst Exponent ، جوک و پورتر- هوداکGPH ، نمای هرست تعدیل شده Modified Hurst یا لوLO ، وایتل Whittle و موجکWavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازده‎ی شاخص‎های کل، بازده و قیمت، ...

عنصر بارش ماهیت آشوبناکی و تصادفی داشته و از این نظر دارای تغییرات ساختاری در زمان­های مختلف است. در این راستا به­دلیل عدم قطعیت­هایی که وجود دارد، نوسان­های زیادی در مقدار بارش ایجاد می­شود که پیش­بینی این کمیت مهم را با مشکل مواجه نموده است. در این مقاله با تکنیک مقیاس­بندی مجدد (r/s) و محاسبه نمای هرست (h) پیش­بینی­پذیری بارش در سه منطقه شیراز، کرمان و مشهد انجام شد. نمای هرست نشان داد که پا...

در این مقاله حافظه‎ی بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روش‎های مختلفی از جمله روش حداکثر درست‎نمایی ml، حداقل مربعات غیر خطیnls ، نمای هرست hurst exponent ، جوک و پورتر- هوداکgph ، نمای هرست تعدیل شده modified hurst یا لوlo ، وایتل whittle و موجکwavelet انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازده‎ی شاخص‎های کل، بازده و قیمت، باز...

بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه‏های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مسأله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت­ها بر وجود اثرات غیرتصادفی­ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می­شود.   در این مقاله پارامتر حافظه­ی بازارهای نفت خام به وسیله­ی روش­های مختلف پارامت...