نتایج جستجو برای: رهیافت تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره
تعداد نتایج: 155110 فیلتر نتایج به سال:
زمین لرزه به عنوان یک پدیده تاثیرگذار طبیعی در ایجاد تغییرشکل های پوسته ای زمین همواره مورد توجه ژئودزین ها بوده است. در سالهای اخیر گروه جدیدی از این رویدادها تحت عنوان زمین لرزه های تدریجی شناسایی شده اند که در عمق زمین با پریودهای بلند مدت اتفاق افتاده و در بسیاری از موارد تنها توسط سیستم تعیین موقعیت جهانی gps قابل آشکارسای می باشند. بنابراین با توجه به نقش این رویدادها در تغییر شکل زمین، ش...
این پژوهش به طراحی ساختار کنترلی و مدلسازی پویای یک برج جداسازی نفت خام بر مبنای آرایه بهره نسبی (rga) و آرایه بهره نرمال شده نسبی (rnga) می پردازد. انتخاب ساختار کنترل چند متغیره در حالت غیرمربعی با استفاده از داده های واقعی برج جداسازی نفت خام تاکنون ارائه نشده است. در این تحقیق، برج جداسازی در دو ظرفیت عملیاتی 40,000 و 60,000 بشکه در روز مدلسازی شد تا عملکرد کنترلی ساختارهای پیشنهادی بررسی ش...
کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسک های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم می دهند و مجموعة شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم می کنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی به عنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با اس...
چکیده در این مطالعه از روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) در سالهای 78 الی 88 استفاده شده است . به این صورت که داده های هرسال به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم شده و در هر سال از این روش برای پیش بینی داده های آزمایشی استفاده گردیده است . به منظور سنجش کارایی روش پیشنهادی ، این روش با روش آرما بر اساس متدلوژی باکس _جنکینز مورد مقایسه قرار گرفته است ، همچنین...
هدف این بررسی، سنجش و مقایسه فقر چند بعدی در ایلهای عشایر کشور، با استفاده از روش الکایر و فوستر میباشد. در این بررسی، با استفاده از دو حد آستانه محرومیت درون و بین ابعاد، توزیع و شدت فقر محاسبه می شود. شاخص فقر بنا بر شاخص فقر چند بعدی برنامه عمران ملل متحد شامل سه بعد آموزش (چهار معیار)، سلامت و بهداشت (پنج معیار) و استاندارد زندگی (هشت معیار) میباشد. دادههای مورد نیاز این بررسی را نتایج...
In this study we compare a set of Markov Regime-Switching GARCH models in terms of their ability to forecast the Tehran stock market volatility at different time intervals. SW-GARCH models have been used to avoid the excessive persistence that usually found in GARCH models. In SW-GARCH models all parameters are allowed to switch between a low or high volatility regimes. Both Gaussian and fat-...
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور میتواند متفاوت باشد. در کل نتایج ...
پیشبینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاستگذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب میشود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که میتواند معیاری از نااطمینانی سرمایهگذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدلسازی شد. در این...
جهانی سازی تجارت و تغییر ساختار شکل بازارهای مالی بینالمللی، ریسکهایی که بنگاهها در معرض آنها قرار میگیرند را بطور گسترده تغییر داده اند . امروزه از یکسو هزینهها و درآمدهای بنگاهها با ریسک های پیچیده ای که از تعاملات کسب و کار جهانی و تصمیم گیری های مالی و از سوی دیگر با عدم اطمینان از قیمت های کالا و نرخ های ارز و نرخ های بهره و ارزش های سهام مواجه هستند . همزمان با ظهور ابزارهای مشتقه ...
در بسیاری از تحقیقات کاربردی مدلهای چند سطحی چارچوب مناسبی برای مطالعه دادههای وابسته که در سطوح مختلف جمعآوری شدهاند فراهم میسازند. ما در این مقاله خانوادهای از توزیعهای آمیخته-مقیاس نرمال چند متغیره را برای مدلهای چند سطحی پیشنهاد میکنیم که نسبت به توزیع نرمال منعطفتر است. مدل پیشنهادی امکان برازش بهتر را وقتی توزیع مشاهدات دم سنگینتر و قلهمندتر از نرمال است فراهم میکند. با توجه ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید