مقاله حاضر به بررسی تغییرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نااطمینانی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرما‌ی ایران طی دوره زمانی1390-1359 می‌پردازد. بدین منظور ابتدا برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ‌ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH)، استفاده شد. سپس به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و حجم صادراتی خرما‌ الگوی خود‌توضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL) به­کار گرفته شد. بر اساس نتایج ...

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‏دهد. لذا این مطالعه اثر شوک‏های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس داده‏های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1385−1390 مطالعه می‌کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) برای استخراج شوک‏های ارزی استفاده شده است. افزون ‌بر این رویکرد داده‏های تابلویی نیز برای به‌دست آوردن راب...

چکیده بیش از سه دهه است که هیدرولوژیست­ها، استفاده از مدل­های چند متغیره را جهت توصیف و مدل­سازی داده­های پیچیده هیدرولوژی، توصیه می­کنند. درحالی که به تازگی اهمیت مدل­های چند متغیره در هیدرولوژی مطرح شده است. در واقع در مدل­های چند متغیره با دخالت دادن عوامل مؤثر هواشناسی، می­توان نتایج توصیف، مدل­سازی و  پیش­بینی پارامترهای مختلف را بهبود بخشید. هم­چنین از آنجا که مدل­های غی...

      این مقاله به بررسی رابطه پویای بازارهای مالی، پایداری، قابلیت پیش بینی و میزان ماندگاری نوسانات شوک ها در بازارهای سهام کشورهای ایران، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان پرداخته است. در این تحقیق با به کارگیری داده های ماهیانه برای دوره زمانی 20 ساله 1990 تا 2010 از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل های سری زمانی خودهمبسته میانگین متحرک (ARMA) استفاده شده ا...

چکیده یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کلان تورم است‌، که تأثیر آن بر رشد اقتصادی از مسائل مهم مورد بحث علم اقتصاد است. تأثیر تورم بر رشد اقتصادی از طریق مقدار تورم و اختلاف در پیش بینی این مقدار برای آینده است، عدم پیش‌بینی درست تورم با تأثیری که بر بسیاری از متغیر‌های مؤثر بر رشد اقتصادی دارد باعث تغییر رشد اقتصادی می‌شود، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر نرخ رشد اقتصادی در دو...

در این تحقیق به ارزیابی و نبیین مدل ریسک نقدینگی در معرض خطر با استفاده از چهار زیر مدل lar که اپراتور نوسان یا واریانس شرطی می باشند پرداخته شده است این چهار مدل شامل دو گروه اقتصاد سنجی (garch وarch ) و گروه ریسک سنجی (ma و ewma ) می شوند. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این واقعیت است که امکان پیش بینی نقدینگی و پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از مدل نقدینگی در معرض خطر (lar) بوسیله داده های تا...

از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به این ترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظ آمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو در ت...

طی دهه اخیر مطالعات در مورد بررسی عوامل مؤثر بر بازده بازار سهام با پیشرفت‌های اقتصاد مالی در حوزه آمار و ریاضیات به اوج خود رسیده و مدل‌سازی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار شده است. بر این اساس این پژوهش به دنبال ارائه رویکرد جدیدی از مدلسازی رابطه غیرخطی بین متغیرهای مالی با تأکید بر تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازار سرمایه است. برای تبیین رابطه غیرخطی متغیرهای مورد بررسی با توجه به رابطه...

تروریسم اثرات زیادی بر کشورهای قربانی این امر دارد. از جمله این اثرات می‌توان به تأثیر آن بر شاخص بورس اوراق بهادار اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تروریسم بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به هدف پژوهش، شاخص تروریسم به عنوان متغیر مستقل، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت نفت سنگین ایران به عنوان متغیرهای کنترل و بازده شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر ...

با توجه به اهمیت بازار سهام و روند حرکت شاخص قیمت سهام، در این مطالعه تأثیر نوسانات نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور در این پژوهش، از داده‌های فصلی مربوط به متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز در بازار غیررسمی و قیمت نفت در خلال سالهای 93-1370، و نیز به منظور محاسبه نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده، و در ادا...